PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TASCX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с VSMAX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TASCX или VSMAX.

Корреляция

Корреляция между TASCX и VSMAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TASCX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TASCX:

-0.64

VSMAX:

0.07

Коэф-т Сортино

TASCX:

-0.73

VSMAX:

0.30

Коэф-т Омега

TASCX:

0.90

VSMAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

TASCX:

-0.30

VSMAX:

0.09

Коэф-т Мартина

TASCX:

-1.04

VSMAX:

0.28

Индекс Язвы

TASCX:

12.83%

VSMAX:

8.01%

Дневная вол-ть

TASCX:

21.64%

VSMAX:

22.42%

Макс. просадка

TASCX:

-64.01%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

TASCX:

-36.55%

VSMAX:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность -2.88%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: -2.45% против 7.92% соответственно.

TASCX

С начала года

-2.88%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-18.45%

1 год

-13.85%

5 лет

6.40%

10 лет

-2.45%

VSMAX

С начала года

-6.69%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

-11.09%

1 год

1.51%

5 лет

12.20%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TASCX и VSMAX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TASCX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TASCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и VSMAX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VSMAX в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		0.63%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.51%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и VSMAX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и VSMAX

Загрузка...