Сравнение TASCX с VSMAX
TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TASCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Third Avenue, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TASCX returned 10.51%/yr vs 11.37%/yr for VSMAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TASCX charges 1.15%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TASCX показывает доходность 15.51%, а VSMAX немного ниже – 14.94%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.37% соответственно.
TASCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.51%
VSMAX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 29.65%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам TASCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 15.51% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 14.94% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Correlation
The correlation between TASCX and VSMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.89 |
The correlation between TASCX and VSMAX shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TASCX
VSMAX
Сравнение TASCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 3.51 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 12.97 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.94 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VSMAX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -59.68% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.97% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -25.25% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -28.14% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -41.82% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -9.70% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.43% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VSMAX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 4.40% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 11.72% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 16.27% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 20.71% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 21.57% | +2.57% |
Сравнение комиссий TASCX и VSMAX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VSMAX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VSMAX в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.27% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
TASCX and VSMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMAX has higher volatility (4.40%) compared to TASCX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TASCX dropped -58.55% vs VSMAX's -59.68%.
TASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASCX и VSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор