Сравнение TASCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TASCX или VSMAX.
Основные характеристики
| TASCX | VSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.27% | 14.01% |
| Дох-ть за 1 год | 12.20% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.01% | 1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.34% | 10.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.03% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.82 | 2.51 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 2.09 | 9.88 |
| Индекс Язвы | 5.00% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 20.05% | 17.20% |
| Макс. просадка | -64.01% | -59.68% |
| Текущая просадка | -21.05% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между TASCX и VSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VSMAX
С начала года, TASCX показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.01%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: -2.03% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и VSMAX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TASCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VSMAX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VSMAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 0.45% | 0.51% | 0.17% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VSMAX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VSMAX
Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.