Сравнение TASCX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и VSMAX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
TASCX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
TASCX
VSMAX
Сравнение TASCX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.38 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.95 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.91 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VSMAX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VSMAX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -59.68% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.30% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -28.14% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -41.82% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -6.11% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -9.75% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.32% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VSMAX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 6.82% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.61% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 21.80% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 20.74% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 21.54% | +2.63% |