PortfoliosLab logo
Сравнение TASCX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TASCX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TASCX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-15.26%
-2.30%
TASCX
AVALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TASCX:

-0.36

AVALX:

0.85

Коэф-т Сортино

TASCX:

-0.38

AVALX:

1.18

Коэф-т Омега

TASCX:

0.95

AVALX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TASCX:

-0.19

AVALX:

1.08

Коэф-т Мартина

TASCX:

-0.89

AVALX:

2.99

Индекс Язвы

TASCX:

7.57%

AVALX:

5.63%

Дневная вол-ть

TASCX:

18.48%

AVALX:

19.82%

Макс. просадка

TASCX:

-64.01%

AVALX:

-79.55%

Текущая просадка

TASCX:

-35.89%

AVALX:

-8.08%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: -2.23% против 12.17% соответственно.


TASCX

С начала года

-1.87%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-15.65%

1 год

-7.56%

5 лет

2.10%

10 лет

-2.23%

AVALX

С начала года

6.36%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-2.69%

1 год

17.65%

5 лет

18.78%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TASCX и AVALX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.


График комиссии AVALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии TASCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TASCX и AVALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TASCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TASCX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.360.85
Коэффициент Сортино TASCX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.381.18
Коэффициент Омега TASCX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.951.16
Коэффициент Кальмара TASCX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.191.08
Коэффициент Мартина TASCX, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.892.99
TASCX
AVALX

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.36
0.85
TASCX
AVALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и AVALX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVALX в 0.97%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
0.62%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund
0.97%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и AVALX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-35.89%
-8.08%
TASCX
AVALX

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и AVALX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 4.20%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.20%
7.38%
TASCX
AVALX