PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TASCX с AVALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TASCX с AVALX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TASCX или AVALX.

Корреляция

Корреляция между TASCX и AVALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TASCX и AVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TASCX:

-0.64

AVALX:

0.47

Коэф-т Сортино

TASCX:

-0.73

AVALX:

0.84

Коэф-т Омега

TASCX:

0.90

AVALX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TASCX:

-0.30

AVALX:

0.81

Коэф-т Мартина

TASCX:

-1.04

AVALX:

1.96

Индекс Язвы

TASCX:

12.83%

AVALX:

6.39%

Дневная вол-ть

TASCX:

21.64%

AVALX:

23.84%

Макс. просадка

TASCX:

-64.01%

AVALX:

-79.55%

Текущая просадка

TASCX:

-36.55%

AVALX:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.01%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: -2.45% против 12.60% соответственно.

TASCX

С начала года

-2.88%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-18.45%

1 год

-13.85%

5 лет

6.40%

10 лет

-2.45%

AVALX

С начала года

16.01%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

2.04%

1 год

11.05%

5 лет

24.46%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TASCX и AVALX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

AVALX
Aegis Value Fund
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TASCX и AVALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AVALX
Ранг риск-скорректированной доходности AVALX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TASCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и AVALX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности AVALX в 0.89%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		0.63%0.61%0.51%0.17%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%
AVALX
Aegis Value Fund		0.89%1.03%0.65%0.16%0.00%2.10%0.25%0.00%0.00%1.45%0.04%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и AVALX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, что меньше максимальной просадки AVALX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и AVALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и AVALX

Загрузка...