Сравнение TASCX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.35% против 21.84% соответственно.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и AVALX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
TASCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
TASCX
AVALX
Сравнение TASCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.51 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 4.14 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.63 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 5.65 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 27.42 | -17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.51 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.13 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и AVALX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и AVALX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и AVALX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -73.72% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.02% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -32.00% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -48.34% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.79% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -11.01% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.68% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и AVALX
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.77% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 14.37% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 21.22% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 22.62% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 22.33% | +1.84% |