Сравнение TASCX с AVALX
TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) and AVALX (Aegis Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASCX returned 10.51%/yr vs 20.56%/yr for AVALX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TASCX charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for AVALX.
Доходность
Сравнение доходности TASCX и AVALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 15.51%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 21.92%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.51% против 20.56% соответственно.
TASCX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 10.51%
AVALX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 20.56%
Сравнение доходности по годам TASCX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 15.51% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
AVALX Aegis Value Fund | 21.92% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Correlation
The correlation between TASCX and AVALX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 1998 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between TASCX and AVALX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TASCX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
TASCX
AVALX
Сравнение TASCX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.62 | 7.34 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 25.89 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.66 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.99 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.93 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и AVALX
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и AVALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -73.72% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -8.32% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.26% | -13.59% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -32.00% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -48.34% | +7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.64% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -10.95% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.35% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и AVALX
Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 3.20% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TASCX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 3.09% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 12.61% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 16.77% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 22.22% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 22.17% | +1.97% |
Сравнение комиссий TASCX и AVALX
TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и AVALX
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности AVALX в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 1.92% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.27% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Часто задаваемые вопросы
TASCX and AVALX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TASCX has higher volatility (3.20%) compared to AVALX (3.09%). In terms of maximum drawdown, TASCX dropped -58.55% vs AVALX's -73.72%.
AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TASCX и AVALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор