PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TASCX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TASCX и VBR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TASCX с VBR

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TASCX или VBR.

Доходность

Сравнение доходности TASCX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TASCX:

-0.10

VBR:

0.15

Коэф-т Сортино

TASCX:

-0.17

VBR:

0.21

Коэф-т Омега

TASCX:

0.98

VBR:

1.03

Коэф-т Кальмара

TASCX:

-0.19

VBR:

0.03

Коэф-т Мартина

TASCX:

-0.53

VBR:

0.10

Индекс Язвы

TASCX:

8.03%

VBR:

8.11%

Дневная вол-ть

TASCX:

20.14%

VBR:

21.71%

Макс. просадка

TASCX:

-58.55%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

TASCX:

-11.32%

VBR:

-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.96% против 7.77% соответственно.

TASCX

С начала года

-3.09%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-10.66%

1 год

-2.89%

3 года

8.85%

5 лет

15.14%

10 лет

6.96%

VBR

С начала года

-5.00%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-12.89%

1 год

2.23%

3 года

7.88%

5 лет

15.56%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий TASCX и VBR

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TASCX и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг риск-скорректированной доходности TASCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TASCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TASCX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и VBR

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности VBR в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		12.18%11.81%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%24.42%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.26%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TASCX и VBR

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VBR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и VBR

Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.43% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...