Сравнение TASCX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TASCX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TASCX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TASCX показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TASCX имеют среднегодовую доходность 10.35%, а акции VBR немного отстают с 10.14%.
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TASCX и VBR
TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
TASCX vs. VBR — Ранг доходности на риск
TASCX
VBR
Сравнение TASCX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TASCX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.43 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.37 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 5.62 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TASCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.93 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.39 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TASCX и VBR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TASCX и VBR
Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TASCX и VBR
Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TASCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -61.98% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.18% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -24.19% | -6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -45.28% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -5.75% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -8.32% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.46% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TASCX и VBR
Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TASCX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 5.40% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.29% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 20.64% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 19.85% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 21.73% | +2.44% |