Сравнение TASCX с VBR

С начала года, TASCX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: -2.48% против 7.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TASCX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VBR в 2.27%

Максимальная просадка TASCX за все время составила -64.01%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 8.79%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.