PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TASCX с CSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TASCX с CSMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TASCX (Third Avenue Small Cap Value Fund) and CSMIX (Columbia Small Cap Value Fund I) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TASCX returned 10.51%/yr vs 11.74%/yr for CSMIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TASCX charges 1.15%/yr vs 1.26%/yr for CSMIX.

Доходность

Сравнение доходности TASCX и CSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TASCX показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у CSMIX с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции TASCX уступали акциям CSMIX по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.74% соответственно.

TASCX

1 день
0.21%
1 месяц
0.59%
С начала года
15.51%
6 месяцев
13.64%
1 год
34.25%
3 года*
16.93%
5 лет*
10.26%
10 лет*
10.51%

CSMIX

1 день
0.51%
1 месяц
4.30%
С начала года
14.05%
6 месяцев
14.39%
1 год
37.53%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TASCX и CSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		15.51%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		14.05%14.65%8.66%21.42%-8.87%28.95%7.82%21.01%-18.37%13.77%

Correlation

The correlation between TASCX and CSMIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 1997 г.

0.88

The correlation between TASCX and CSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue Small Cap Value Fund

Columbia Small Cap Value Fund I

Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с WMICXTASCX с VBRTASCX с AXVIXTASCX с TAREX
Часто сравнивают с CSMIX:
CSMIX с PSLAXCSMIX с ABYSXCSMIX с FXAIXCSMIX с CAIBXCSMIX с FCNTXCSMIX с ARSMXCSMIX с PVCMX

Доходность на риск

TASCX vs. CSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CSMIX
Ранг доходности на риск CSMIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TASCX c CSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) и Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TASCXCSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.24

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.17

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

3.39

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

11.95

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TASCX vs. CSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TASCX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMIX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TASCX и CSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TASCXCSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок TASCX и CSMIX

Максимальная просадка TASCX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки CSMIX в -53.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TASCX и CSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TASCXCSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-53.37%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-11.94%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-25.98%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-25.98%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-48.42%

+7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

0.00%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.92%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.38%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TASCX и CSMIX

Текущая волатильность для Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) составляет 3.20%, в то время как у Columbia Small Cap Value Fund I (CSMIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что TASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TASCXCSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.59%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

11.78%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

18.05%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

21.49%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.93%

+0.21%

Сравнение комиссий TASCX и CSMIX

TASCX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии CSMIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TASCX и CSMIX

Дивидендная доходность TASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности CSMIX в 12.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMIX
Columbia Small Cap Value Fund I		12.47%14.23%6.67%7.57%6.02%13.34%0.50%3.58%9.79%11.56%11.58%12.73%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.27%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Часто задаваемые вопросы

TASCX and CSMIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMIX has higher volatility (4.59%) compared to TASCX (3.20%). In terms of maximum drawdown, TASCX dropped -58.55% vs CSMIX's -53.37%.

TASCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TASCX и CSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор