Сравнение VSCAX с RYSEX
VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) and RYSEX (Royce Special Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSCAX returned 17.27%/yr vs 8.84%/yr for RYSEX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSCAX charges 1.12%/yr vs 1.20%/yr for RYSEX.
Доходность
Сравнение доходности VSCAX и RYSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCAX показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции VSCAX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 17.27% против 8.84% соответственно.
VSCAX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.59%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 26.27%
- 1 год
- 46.45%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 20.96%
- 10 лет*
- 17.27%
RYSEX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 23.52%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам VSCAX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 26.27% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 23.52% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Correlation
The correlation between VSCAX and RYSEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1999 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between VSCAX and RYSEX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCAX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
VSCAX
RYSEX
Сравнение VSCAX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCAX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 4.05 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 12.86 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCAX и RYSEX
Максимальная просадка VSCAX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCAX и RYSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.77% | -43.25% | -14.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -8.20% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -23.03% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -23.03% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.77% | -32.13% | -25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.35% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.33% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.58% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCAX и RYSEX
Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VSCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCAX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 3.34% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.98% | 9.19% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 14.28% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 16.36% | +7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.68% | 17.37% | +9.31% |
Сравнение комиссий VSCAX и RYSEX
VSCAX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCAX и RYSEX
Дивидендная доходность VSCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности RYSEX в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 10.00% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.30% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Часто задаваемые вопросы
VSCAX and RYSEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCAX has higher volatility (8.05%) compared to RYSEX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VSCAX dropped -57.77% vs RYSEX's -43.25%.
RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCAX и RYSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор