Сравнение RYSEX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и WMICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и WMICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | -3.23% | 4.84% | 20.91% | 22.58% | -40.64% | 4.51% | 64.84% | 42.31% | 1.73% | 36.17% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: 7.66% против 13.09% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
WMICX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и WMICX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Доходность на риск
RYSEX vs. WMICX — Ранг доходности на риск
RYSEX
WMICX
Сравнение RYSEX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | WMICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.33 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и WMICX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и WMICX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
WMICX Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и WMICX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и WMICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -65.21% | +21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -14.32% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -48.70% | +25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -50.96% | +18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -23.80% | +18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -13.32% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 4.05% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и WMICX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | WMICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 7.26% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 14.22% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 22.52% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 24.51% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 24.33% | -6.93% |