PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с WMICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и WMICX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и WMICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.01%
1,065.39%
RYSEX
WMICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

WMICX:

-0.16

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

WMICX:

-0.06

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

WMICX:

0.99

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

WMICX:

-0.09

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

WMICX:

-0.39

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

WMICX:

9.92%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

WMICX:

24.42%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

WMICX:

-65.44%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

WMICX:

-37.60%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно выше, чем у WMICX с доходностью -16.93%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям WMICX по среднегодовой доходности: -4.10% против 9.87% соответственно.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

WMICX

С начала года

-16.93%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-3.92%

5 лет

7.19%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и WMICX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.


График комиссии WMICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WMICX: 1.63%
График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и WMICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

WMICX
Ранг риск-скорректированной доходности WMICX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMICX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMICX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMICX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c WMICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
WMICX: -0.16
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
WMICX: -0.06
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
WMICX: 0.99
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.43
WMICX: -0.09
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RYSEX: -1.50
WMICX: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа WMICX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и WMICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.16
RYSEX
WMICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и WMICX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
WMICX
Wasatch Micro Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%30.82%5.68%11.40%29.75%15.30%9.30%16.58%4.59%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и WMICX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки WMICX в -65.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.22%
-37.60%
RYSEX
WMICX

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и WMICX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
12.72%
RYSEX
WMICX