Сравнение RYSEX с WMICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. WMICX управляется Wasatch. Фонд был запущен 19 июн. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или WMICX.
Основные характеристики
RYSEX | WMICX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.10% | 25.44% |
Дох-ть за 1 год | 15.46% | 42.05% |
Дох-ть за 3 года | 3.66% | -14.50% |
Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 1.83% |
Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 0.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.24 |
Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.11 |
Коэф-т Омега | 1.22 | 1.38 |
Коэф-т Кальмара | 1.97 | 0.84 |
Коэф-т Мартина | 4.68 | 14.77 |
Индекс Язвы | 4.21% | 3.33% |
Дневная вол-ть | 16.59% | 21.94% |
Макс. просадка | -43.27% | -72.45% |
Текущая просадка | -2.61% | -40.95% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и WMICX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и WMICX
С начала года, RYSEX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у WMICX с доходностью 25.44%. За последние 10 лет акции RYSEX превзошли акции WMICX по среднегодовой доходности: 6.69% против 0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и WMICX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии WMICX в 1.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c WMICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Wasatch Micro Cap Fund (WMICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и WMICX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как WMICX не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royce Special Equity Fund | 1.39% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
Wasatch Micro Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и WMICX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки WMICX в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и WMICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и WMICX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 6.83%, в то время как у Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.