PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с PFFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и PFFD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и PFFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.15%
16.20%
RYSEX
PFFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

PFFD:

0.21

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

PFFD:

0.37

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

PFFD:

1.04

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

PFFD:

0.15

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

PFFD:

0.57

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

PFFD:

3.61%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

PFFD:

9.69%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

PFFD:

-30.93%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

PFFD:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью -2.23%.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

PFFD

С начала года

-2.23%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-5.93%

1 год

3.21%

5 лет

1.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и PFFD

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.


График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
График комиссии PFFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и PFFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

PFFD
Ранг риск-скорректированной доходности PFFD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c PFFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
PFFD: 0.21
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
PFFD: 0.37
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
PFFD: 1.04
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.48
PFFD: 0.15
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYSEX: -1.50
PFFD: 0.57

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа PFFD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и PFFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.21
RYSEX
PFFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и PFFD

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PFFD в 6.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
PFFD
Global X U.S. Preferred ETF
6.61%6.42%6.49%6.63%5.09%5.17%5.48%6.21%1.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и PFFD

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и PFFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.04%
-10.80%
RYSEX
PFFD

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и PFFD

Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
4.92%
RYSEX
PFFD