Сравнение RYSEX с PFFD
RYSEX (Royce Special Equity Fund) and PFFD (Global X U.S. Preferred ETF) are both funds - RYSEX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners, while PFFD is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Over the past 5 years, RYSEX returned 9.66%/yr vs -0.60%/yr for PFFD. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RYSEX charges 1.20%/yr vs 0.23%/yr for PFFD.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и PFFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 31.72%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью 2.19%.
RYSEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- 21.34%
- С начала года
- 31.72%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 9.56%
- Всё время*
- 9.56%
PFFD
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.63M | $13.76M | $12.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RYSEX и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 31.72% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 8.26% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 2.19% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.69% |
Correlation
The correlation between RYSEX and PFFD is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.45 |
The correlation between RYSEX and PFFD shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSEX vs. PFFD — Ранг доходности на риск
RYSEX
PFFD
Сравнение RYSEX c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYSEX | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 0.62 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 1.70 | +16.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и PFFD
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и PFFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSEX | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -30.93% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -5.97% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -10.84% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.45% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.77% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.54% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.17% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и PFFD
Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSEX | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 2.41% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 5.79% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 7.48% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 11.07% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 12.68% | +4.76% |
Сравнение комиссий RYSEX и PFFD
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и PFFD
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности PFFD в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.44% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 9.38% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYSEX and PFFD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSEX has higher volatility (5.47%) compared to PFFD (2.41%). In terms of maximum drawdown, RYSEX dropped -43.25% vs PFFD's -30.93%.
RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSEX и PFFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор