Сравнение RYSEX с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 8.16% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у PFFD с доходностью -1.20%.
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и PFFD
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Доходность на риск
RYSEX vs. PFFD — Ранг доходности на риск
RYSEX
PFFD
Сравнение RYSEX c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.62 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.57 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 1.67 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.41 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.18 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и PFFD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и PFFD
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PFFD в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и PFFD
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что больше максимальной просадки PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -30.93% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -5.97% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.45% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -6.97% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -6.64% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.06% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и PFFD
Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.95% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 5.59% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 8.41% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 10.95% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.84% | +4.56% |