Сравнение RYSEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или VOO.
Основные характеристики
| RYSEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.58% | 18.91% |
| Дох-ть за 1 год | 10.65% | 28.20% |
| Дох-ть за 3 года | 5.38% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 15.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.67 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 12.64% |
| Макс. просадка | -43.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.92% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VOO
С начала года, RYSEX показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.40% против 12.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VOO
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VOO
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 5.24% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.80% | 7.72% | 11.68% | 10.43% | 8.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VOO
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VOO
Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.