Сравнение RYSEX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или VOO.
Основные характеристики
| RYSEX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.79% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 23.79% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.34% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.95% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.32 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 4.20% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.49% | 12.34% |
| Макс. просадка | -43.27% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VOO
С начала года, RYSEX показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.95% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VOO
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VOO
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 1.35% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VOO
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VOO
Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.