PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSEX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RYSEX
Royce Special Equity Fund		4.13%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%8.02%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

RYSEX

1 день
0.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
4.13%
6 месяцев
6.06%
1 год
17.87%
3 года*
6.67%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.66%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с SQLVRYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с VOORYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VSMAX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий RYSEX и AVUV

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

RYSEX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.78

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

7.40

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.22

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

0.00

Корреляция

Корреляция между RYSEX и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и AVUV

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		11.87%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и AVUV

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-49.42%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-15.43%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-28.79%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-3.97%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.14%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.91%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и AVUV

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.54%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.41%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

13.10%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

23.46%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.95%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

28.59%

-11.19%