PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSEX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с AVUV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между RYSEX и AVUV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.14%
80.24%
RYSEX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.

RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RYSEX и AVUV

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.49
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYSEX: -1.50
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.28
RYSEX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и AVUV

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности AVUV в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund		3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и AVUV

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.47%
-21.64%
RYSEX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и AVUV

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
15.36%
RYSEX
AVUV