Сравнение RYSEX с AVUV
RYSEX (Royce Special Equity Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, RYSEX returned 6.86%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYSEX charges 1.20%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.
RYSEX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 34.20%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 8.79%
AVUV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSEX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 18.39% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 8.02% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.40% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between RYSEX and AVUV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between RYSEX and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSEX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
RYSEX
AVUV
Сравнение RYSEX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.97 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.83 | 14.75 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и AVUV
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSEX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -49.42% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -7.95% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -28.79% | +5.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -28.79% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -7.95% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.67% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и AVUV
Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.12% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSEX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.04% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 11.39% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 17.52% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 22.74% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.42% | 28.29% | -10.87% |
Сравнение комиссий RYSEX и AVUV
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и AVUV
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности AVUV в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 10.44% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Часто задаваемые вопросы
RYSEX and AVUV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYSEX has higher volatility (4.12%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, RYSEX dropped -43.25% vs AVUV's -49.42%.
RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSEX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор