Royce Special Equity Fund (RYSEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Special Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Royce Special Equity Fund (RYSEX) показал доход в 3.35% с начала года и 17.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYSEX составила 7.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении RYSEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

Royce Special Equity Fund: годовая альфа составляет 4.39%, бета — 0.70, а R² — 0.62 относительно S&P 500 Index с 05.01.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (78.43%) было выше, чем в снижении (67.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 4.39% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.70 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия RYSEX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

RYSEX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Royce Special Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Special Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Royce Special Equity Fund показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.

Текущая просадка Royce Special Equity Fund составляет 6.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.