PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Royce Special Equity Fund (RYSEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Royce Special Equity Fund (RYSEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7809057828

CUSIP

780905782

Эмитент

Royce Investment Partners

Дата выпуска

1 мая 1998 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия RYSEX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Популярные сравнения:
RYSEX с VOO RYSEX с RYVVX RYSEX с WMICX RYSEX с VSMAX RYSEX с SQLV RYSEX с VTWO RYSEX с PFFD RYSEX с VTV RYSEX с AVUV RYSEX с VSIAX
Популярные сравнения:
RYSEX с VOO RYSEX с RYVVX RYSEX с WMICX RYSEX с VSMAX RYSEX с SQLV RYSEX с VTWO RYSEX с PFFD RYSEX с VTV RYSEX с AVUV RYSEX с VSIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Royce Special Equity Fund (RYSEX) показал доход в -7.04% с начала года и -17.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYSEX составила -3.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

RYSEX

С начала года

-7.04%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-17.40%

3 года

-4.63%

5 лет

0.56%

10 лет

-3.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYSEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.04%-3.43%-3.76%-3.97%6.32%-7.04%
2024-2.05%0.66%3.63%-3.33%3.09%-3.17%9.52%-5.32%1.09%-1.82%7.23%-16.22%-8.85%
20235.72%0.18%-2.37%-2.98%-0.06%7.58%1.34%-2.64%-2.66%-2.97%3.31%4.66%8.67%
2022-5.61%1.39%-1.48%-4.00%2.37%-5.94%8.17%-4.28%-6.91%9.85%4.88%-12.92%-15.70%
20210.77%8.44%3.62%2.96%-0.61%-1.47%-1.01%2.38%-2.42%4.42%0.88%-11.09%5.75%
2020-3.75%-6.73%-16.02%10.78%5.04%2.59%0.69%4.33%-2.41%3.02%7.06%3.23%5.05%
20197.46%3.26%-2.95%2.72%-9.23%4.17%0.44%-3.50%3.23%3.07%2.50%-7.73%2.01%
20180.87%-5.73%-0.10%-3.72%6.07%2.74%3.68%0.13%-3.46%-4.36%2.45%-17.37%-19.11%
2017-2.68%-0.19%2.62%1.28%-3.19%1.95%0.82%-3.03%5.87%0.88%4.02%-8.08%-0.52%
2016-3.18%0.92%8.10%0.21%1.79%0.52%3.09%2.15%0.39%-1.17%11.68%-1.99%23.85%
2015-4.42%5.22%1.83%-3.50%1.55%-0.87%-2.90%-3.40%-5.49%5.16%0.05%-14.41%-20.59%
2014-5.24%3.75%0.93%-3.30%1.04%3.30%-4.83%3.69%-5.82%7.21%0.44%-8.40%-8.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RYSEX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Royce Special Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.77
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: -0.18
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Royce Special Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.48$2.48$0.91$1.96$3.16$0.67$2.03$2.28$1.92$1.70$2.10$2.38

Дивидендный доход

17.58%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.80%7.72%11.68%10.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Special Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.96$1.96
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.16$3.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.03$2.03
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.10$2.10
2014$2.38$2.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Royce Special Equity Fund показал максимальную просадку в 52.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Royce Special Equity Fund составляет 40.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.13%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.934
-51.69%2 дек. 2013 г.158723 мар. 2020 г.———
-21.12%28 апр. 2011 г.1103 окт. 2011 г.23712 сент. 2012 г.347
-17.49%6 мая 2002 г.5423 июл. 2002 г.22311 июн. 2003 г.277
-14.02%21 авг. 2001 г.2226 сент. 2001 г.4529 нояб. 2001 г.67

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...