- ISIN
- US7809057828
- CUSIP
- 780905782
- Эмитент
- Royce Investment Partners
- Дата выпуска
- 1 мая 1998 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RYSEX
Royce Special Equity Fund (RYSEX) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции RYSEX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RYSEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royce Special Equity Fund (RYSEX) показал доход в 19.46% с начала года и 34.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RYSEX составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Royce Special Equity Fund
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 19.97%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RYSEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RYSEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.99% | 0.33% | -2.99% | 6.71% | 6.54% | 0.90% | 19.46% | ||||||
| 2025 | -2.04% | -3.43% | -3.76% | -3.97% | 4.74% | 2.51% | 0.28% | 7.20% | 1.04% | -1.94% | 1.97% | 1.66% | 3.66% |
| 2024 | -2.05% | 0.66% | 3.63% | -3.33% | 3.09% | -3.17% | 9.52% | -5.32% | 1.09% | -1.82% | 7.23% | -5.39% | 2.93% |
| 2023 | 5.72% | 0.18% | -2.37% | -2.98% | -0.06% | 7.58% | 1.34% | -2.64% | -2.66% | -2.97% | 3.31% | 8.79% | 12.96% |
| 2022 | -5.61% | 1.39% | -1.48% | -4.00% | 2.37% | -5.94% | 8.17% | -4.28% | -6.91% | 9.85% | 4.88% | -3.51% | -6.60% |
| 2021 | 0.77% | 8.44% | 3.62% | 2.96% | -0.61% | -1.47% | -1.01% | 2.38% | -2.42% | 4.42% | 0.88% | 2.78% | 22.24% |
Метрики бенчмарка
Royce Special Equity Fund has an annualized alpha of 4.44%, beta of 0.70, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (78.61%) than losses (67.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.70 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.44%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 78.61%
- Участие в снижении
- 67.30%
Комиссия
Комиссия RYSEX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RYSEX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RYSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.93 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.97 | 13.52 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Special Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.73 | $2.48 | $0.91 | $1.96 | $3.16 | $0.67 | $2.03 | $2.28 | $1.80 | $1.70 | $2.10 |
Дивидендный доход | 10.34% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Special Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.96 | $1.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royce Special Equity Fund показал максимальную просадку в 43.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 253 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1d | 2y 7moиюль 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -32.13%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 6d | 2y 3moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.03%апр. 2025 г. | 4mo 27d | 8mo 7d | 1y 29dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.58%февр. 2016 г. | 10mo 10d | 9mo 3d | 1y 7moапр. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.12%окт. 2011 г. | 5mo 8d | 4mo 1d | 9mo 9dапр. 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| RYSEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -56.78% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.10% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.03% | -18.90% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -25.43% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -33.92% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -10.72% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.97% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RYSEX
Добавьте Royce Special Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RYSEX