PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с RYVVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и RYVVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и RYVVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.41%
60.00%
RYSEX
RYVVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

RYVVX:

0.17

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

RYVVX:

0.37

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

RYVVX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

RYVVX:

0.20

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

RYVVX:

0.67

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

RYVVX:

4.66%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

RYVVX:

18.18%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

RYVVX:

-83.96%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

RYVVX:

-9.13%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у RYVVX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям RYVVX по среднегодовой доходности: -4.10% против 3.74% соответственно.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

RYVVX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-0.42%

1 год

4.06%

5 лет

14.24%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и RYVVX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RYVVX в 2.26%.


График комиссии RYVVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYVVX: 2.26%
График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и RYVVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

RYVVX
Ранг риск-скорректированной доходности RYVVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYVVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVVX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c RYVVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
RYVVX: 0.17
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
RYVVX: 0.37
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
RYVVX: 1.05
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.43
RYVVX: 0.20
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYSEX: -1.50
RYVVX: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа RYVVX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и RYVVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
0.17
RYSEX
RYVVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и RYVVX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности RYVVX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
RYVVX
Rydex S&P 500 Pure Value Fund
1.19%1.16%2.24%2.86%2.87%1.13%1.17%1.96%0.37%1.04%1.72%0.11%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и RYVVX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что меньше максимальной просадки RYVVX в -83.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и RYVVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.22%
-9.13%
RYSEX
RYVVX

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и RYVVX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
11.60%
RYSEX
RYVVX