Сравнение RYSEX с RYVVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. RYVVX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или RYVVX.
Основные характеристики
| RYSEX | RYVVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.10% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 27.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 5.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 6.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.69% | 5.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.68 | 9.89 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 3.20% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 15.20% |
| Макс. просадка | -43.27% | -76.18% |
| Текущая просадка | -2.61% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и RYVVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и RYVVX
С начала года, RYSEX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у RYVVX с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции RYSEX превзошли акции RYVVX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и RYVVX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии RYVVX в 2.26%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c RYVVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и RYVVX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RYVVX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 1.39% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
RYVVX Rydex S&P 500 Pure Value Fund | 1.95% | 2.24% | 2.86% | 2.87% | 1.13% | 1.17% | 1.96% | 0.37% | 1.04% | 1.72% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и RYVVX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки RYVVX в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и RYVVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и RYVVX
Royce Special Equity Fund (RYSEX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.