Сравнение RYSEX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 5.06% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.13% соответственно.
RYSEX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.75%
VSIAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и VSIAX
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
RYSEX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
RYSEX
VSIAX
Сравнение RYSEX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 5.63 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и VSIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и VSIAX
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности VSIAX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.76% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и VSIAX
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -45.39% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -8.87% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -24.09% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -45.39% | +13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -5.72% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.54% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.46% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и VSIAX
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.59%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.42% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.25% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 20.69% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 19.85% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 22.45% | -5.05% |