PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и VSIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.93%
312.05%
RYSEX
VSIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

VSIAX:

0.15

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

VSIAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

VSIAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

VSIAX:

-0.00

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

VSIAX:

7.26%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

VSIAX:

21.32%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

VSIAX:

-16.54%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: -4.10% против 7.43% соответственно.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

VSIAX

С начала года

-9.07%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.35%

5 лет

14.95%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и VSIAX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.


График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
VSIAX: -0.00
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
VSIAX: 0.15
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
VSIAX: 1.02
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.43
VSIAX: -0.00
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
RYSEX: -1.50
VSIAX: -0.00

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.00
RYSEX
VSIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VSIAX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VSIAX в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.36%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VSIAX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.22%
-16.54%
RYSEX
VSIAX

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VSIAX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.09%
RYSEX
VSIAX