PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSEX с VSIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с VSIAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или VSIAX.

Корреляция

Корреляция между RYSEX и VSIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.77

VSIAX:

0.20

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-0.94

VSIAX:

0.40

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.86

VSIAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.38

VSIAX:

0.15

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.17

VSIAX:

0.46

Индекс Язвы

RYSEX:

15.12%

VSIAX:

7.97%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.79%

VSIAX:

21.68%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

VSIAX:

-45.39%

Текущая просадка

RYSEX:

-40.38%

VSIAX:

-9.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции RYSEX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: -3.68% против 8.02% соответственно.

RYSEX

С начала года

-7.04%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-17.40%

3 года

-4.63%

5 лет

0.56%

10 лет

-3.68%

VSIAX

С начала года

-1.58%

1 месяц

11.89%

6 месяцев

-5.37%

1 год

4.27%

3 года

9.34%

5 лет

16.53%

10 лет

8.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий RYSEX и VSIAX

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и VSIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VSIAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и VSIAX

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.58%, что больше доходности VSIAX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund		17.58%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.80%7.72%11.68%10.43%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.18%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и VSIAX

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и VSIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и VSIAX

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 5.22%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...