Сравнение RYSEX с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или SQLV.
Основные характеристики
| RYSEX | SQLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.10% | 9.34% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 22.82% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.19 | 1.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 2.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.68 | 6.58 |
| Индекс Язвы | 4.21% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 20.63% |
| Макс. просадка | -43.27% | -48.35% |
| Текущая просадка | -2.61% | -2.38% |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и SQLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и SQLV
С начала года, RYSEX показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 9.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и SQLV
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RYSEX c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и SQLV
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SQLV в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 1.39% | 1.48% | 1.23% | 1.06% | 1.44% | 1.18% | 1.30% | 0.56% | 0.96% | 1.33% | 0.52% | 0.12% |
SQLV Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF | 1.06% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и SQLV
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SQLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и SQLV
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 6.83%, в то время как у Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.