Сравнение RYSEX с SQLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).
RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. SQLV - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности RYSEX и SQLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYSEX и SQLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 3.35% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 6.21% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 2.33% | 2.50% | 4.76% | 21.21% | -12.86% | 37.14% | 7.13% | 17.41% | -10.55% | 8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RYSEX показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 2.33%.
RYSEX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.57%
SQLV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYSEX и SQLV
RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.
Доходность на риск
RYSEX vs. SQLV — Ранг доходности на риск
RYSEX
SQLV
Сравнение RYSEX c SQLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSEX | SQLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.81 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 4.69 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSEX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RYSEX и SQLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSEX и SQLV
Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SQLV в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.96% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 1.11% | 1.15% | 1.11% | 1.09% | 1.24% | 1.12% | 1.22% | 1.20% | 1.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RYSEX и SQLV
Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SQLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYSEX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.25% | -48.34% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.92% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -26.86% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.16% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -9.10% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.79% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSEX и SQLV
Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 3.43%, в то время как у Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYSEX | SQLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 5.25% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 12.40% | -2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 22.07% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 21.04% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 23.50% | -6.10% |