PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RYSEX с SQLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSEX с SQLV

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV).

RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г.. SQLV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Royce Small-Cap Quality Value Index. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RYSEX или SQLV.

Корреляция

Корреляция между RYSEX и SQLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.77

SQLV:

-0.08

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-0.94

SQLV:

0.03

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.86

SQLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.38

SQLV:

-0.08

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.17

SQLV:

-0.22

Индекс Язвы

RYSEX:

15.12%

SQLV:

9.82%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.79%

SQLV:

23.40%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

SQLV:

-48.35%

Текущая просадка

RYSEX:

-40.38%

SQLV:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью -7.45%.

RYSEX

С начала года

-7.04%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-17.40%

3 года

-4.63%

5 лет

0.56%

10 лет

-3.68%

SQLV

С начала года

-7.45%

1 месяц

12.68%

6 месяцев

-9.14%

1 год

-1.90%

3 года

5.20%

5 лет

15.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF

Сравнение комиссий RYSEX и SQLV

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.62%.

RYSEX
Royce Special Equity Fund
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и SQLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг риск-скорректированной доходности SQLV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и SQLV

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.58%, что больше доходности SQLV в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund		17.58%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.80%7.72%11.68%10.43%
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF		1.24%1.12%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и SQLV

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SQLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и SQLV

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 5.22%, в то время как у Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...