PortfoliosLab logo
Сравнение RYSEX с SQLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RYSEX и SQLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
57.77%
RYSEX
SQLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RYSEX:

-0.92

SQLV:

-0.31

Коэф-т Сортино

RYSEX:

-1.14

SQLV:

-0.31

Коэф-т Омега

RYSEX:

0.83

SQLV:

0.96

Коэф-т Кальмара

RYSEX:

-0.43

SQLV:

-0.27

Коэф-т Мартина

RYSEX:

-1.50

SQLV:

-0.82

Индекс Язвы

RYSEX:

13.71%

SQLV:

8.78%

Дневная вол-ть

RYSEX:

22.42%

SQLV:

22.91%

Макс. просадка

RYSEX:

-52.13%

SQLV:

-48.35%

Текущая просадка

RYSEX:

-44.22%

SQLV:

-20.66%

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность -13.03%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью -14.84%.


RYSEX

С начала года

-13.03%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-20.26%

5 лет

-0.73%

10 лет

-4.10%

SQLV

С начала года

-14.84%

1 месяц

-4.38%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-6.32%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RYSEX и SQLV

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.62%.


График комиссии RYSEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RYSEX: 1.20%
График комиссии SQLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQLV: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RYSEX и SQLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RYSEX
Ранг риск-скорректированной доходности RYSEX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SQLV
Ранг риск-скорректированной доходности SQLV, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RYSEX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RYSEX, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RYSEX: -0.92
SQLV: -0.31
Коэффициент Сортино RYSEX, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RYSEX: -1.14
SQLV: -0.31
Коэффициент Омега RYSEX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RYSEX: 0.83
SQLV: 0.96
Коэффициент Кальмара RYSEX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RYSEX: -0.48
SQLV: -0.27
Коэффициент Мартина RYSEX, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RYSEX: -1.50
SQLV: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92
-0.31
RYSEX
SQLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и SQLV

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SQLV в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RYSEX
Royce Special Equity Fund
3.08%2.68%1.48%1.23%1.06%1.44%1.18%1.30%0.56%0.96%1.33%0.52%
SQLV
Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF
1.35%1.12%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и SQLV

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -52.13%, что больше максимальной просадки SQLV в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SQLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.04%
-20.66%
RYSEX
SQLV

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и SQLV

Текущая волатильность для Royce Special Equity Fund (RYSEX) составляет 10.89%, в то время как у Legg Mason Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что RYSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
13.06%
RYSEX
SQLV