PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSEX с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSEX с SQLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYSEX (Royce Special Equity Fund) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, RYSEX returned 7.28%/yr vs 6.01%/yr for SQLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYSEX charges 1.20%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности RYSEX и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSEX показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у SQLV с доходностью 12.76%.

RYSEX

1 день
0.36%
1 месяц
9.11%
С начала года
19.46%
6 месяцев
19.97%
1 год
34.54%
3 года*
11.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.89%

SQLV

1 день
-1.66%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.76%
6 месяцев
12.70%
1 год
25.91%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSEX и SQLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYSEX
Royce Special Equity Fund		19.46%3.66%2.93%12.96%-6.60%22.24%7.43%12.73%-9.96%6.21%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		12.76%2.50%4.76%21.21%-12.86%37.14%7.13%17.41%-10.55%8.51%

Correlation

The correlation between RYSEX and SQLV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2017 г.

0.73

The correlation between RYSEX and SQLV shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.91 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Special Equity Fund

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с RYSEX:
RYSEX с RYVVXRYSEX с WMICXRYSEX с PFFDRYSEX с VSIAXRYSEX с VOORYSEX с AVUVRYSEX с VTV
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с CALFSQLV с XMESQLV с QQQSQLV с ROSCSQLV с VOOSQLV с XSVMSQLV с SPYI.DE

Доходность на риск

RYSEX vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSEX
Ранг доходности на риск RYSEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSEX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSEX c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEXSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.48

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.18

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.94

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

8.77

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSEX vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSEX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SQLV равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSEX и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEXSQLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.48

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RYSEX и SQLV

Максимальная просадка RYSEX за все время составила -43.25%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSEX и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSEXSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.25%

-48.34%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.84%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.03%

-26.86%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-26.86%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.66%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.95%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSEX и SQLV

Royce Special Equity Fund (RYSEX) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 4.44% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSEXSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.30%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

11.36%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.70%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

20.99%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

23.36%

-5.94%

Сравнение комиссий RYSEX и SQLV

RYSEX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSEX и SQLV

Дивидендная доходность RYSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности SQLV в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYSEX
Royce Special Equity Fund		10.34%12.36%16.35%5.32%12.34%16.53%3.70%11.56%13.11%8.24%7.72%11.68%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		1.01%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYSEX and SQLV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYSEX has higher volatility (4.44%) compared to SQLV (4.30%). In terms of maximum drawdown, RYSEX dropped -43.25% vs SQLV's -48.34%.

RYSEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSEX и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор