PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с VSEQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 12.78%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VOO и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции VSEQX по среднегодовой доходности: 15.35% против 12.78% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

VSEQX

1 день
-1.99%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.94%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.44%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		13.94%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VOO and VSEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VOO and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и VSEQX

Секторы
VOO
VSEQX

Технологии

35.7%
17.5%

Финансовые услуги

11.6%
15.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.3%

Здравоохранение

8.5%
11.0%

Промышленность

8.3%
16.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.6%

Энергетика

3.5%
5.5%

Коммунальные услуги

2.4%
4.9%

Недвижимость

1.9%
6.7%

Сырьевые материалы

1.8%
4.9%

Технологии

VOO
35.7%
VSEQX
17.5%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
VSEQX
15.2%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
VSEQX
3.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
VSEQX
10.3%

Здравоохранение

VOO
8.5%
VSEQX
11.0%

Промышленность

VOO
8.3%
VSEQX
16.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
VSEQX
3.6%

Энергетика

VOO
3.5%
VSEQX
5.5%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
VSEQX
4.9%

Недвижимость

VOO
1.9%
VSEQX
6.7%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
VSEQX
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VOO vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.18

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.03

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.36

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

16.75

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.50

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VOO и VSEQX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-63.55%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.60%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-24.73%

+6.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.73%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-44.08%

+10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.99%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.06%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.97%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и VSEQX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.18%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.84%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

15.19%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

19.96%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

21.42%

-3.39%

Сравнение комиссий VOO и VSEQX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и VSEQX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VSEQX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.79%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VOO and VSEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEQX has higher volatility (4.18%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор