- ISIN
- US9220381043
- CUSIP
- 922038104
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 14 авг. 1995 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции VSEQX — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VSEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,760.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) показал доход в 16.05% с начала года и 35.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSEQX составила 13.13%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Strategic Equity Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 16.43%
- 1 год
- 35.10%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VSEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSEQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.28% | 2.61% | -4.00% | 10.30% | 2.57% | 0.83% | 16.05% | ||||||
| 2025 | 4.43% | -4.56% | -6.16% | -1.89% | 6.69% | 4.55% | 2.11% | 5.35% | 2.11% | -0.27% | 2.22% | 0.62% | 15.32% |
| 2024 | -1.02% | 5.03% | 5.46% | -6.00% | 3.90% | -1.17% | 7.21% | 0.44% | 2.30% | -1.10% | 9.57% | -7.63% | 16.67% |
| 2023 | 9.41% | -1.40% | -4.27% | -1.39% | -2.02% | 9.83% | 4.24% | -3.55% | -4.66% | -5.82% | 9.25% | 10.40% | 19.31% |
| 2022 | -5.86% | 0.82% | 1.88% | -6.99% | 0.92% | -10.43% | 10.50% | -2.61% | -9.49% | 11.60% | 5.14% | -5.17% | -11.90% |
| 2021 | 3.15% | 6.40% | 4.05% | 5.05% | 1.66% | 0.54% | 0.02% | 3.04% | -3.74% | 4.95% | -3.05% | 5.71% | 30.83% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Strategic Equity Fund has an annualized alpha of 1.80%, beta of 1.02, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 1995.
- This fund captured 111.33% of S&P 500 Index gains and 103.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.84, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.80%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 111.33%
- Участие в снижении
- 103.49%
Комиссия
Комиссия VSEQX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSEQX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.93 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.60 | 13.52 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Strategic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.19 | $4.19 | $4.11 | $2.10 | $3.60 | $8.28 | $0.64 | $0.98 | $2.81 | $2.39 | $1.01 | $3.47 |
Дивидендный доход | 9.61% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Strategic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.19 | $4.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.11 | $4.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.28 | $8.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Strategic Equity Fund показал максимальную просадку в 63.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 973 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.55%март 2009 г. | 1y 9mo | 3y 10mo | 5y 7moиюнь 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -44.08%март 2020 г. | 2mo 6d | 8mo 5d | 10mo 11dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.78%окт. 1998 г. | 1y | 1y 2mo | 2y 2moокт. 1997 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -28.13%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 9mo 1d | 1y 2moапр. 2002 г. - июль 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.10%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 12mo | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| VSEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -56.78% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -9.10% | +1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -18.90% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -25.43% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.92% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -10.72% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.97% | 0.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VSEQX
Добавьте Vanguard Strategic Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VSEQX