PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9220381043
CUSIP922038104
ЭмитентVanguard
Дата выпуска14 авг. 1995 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VSEQX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSEQX с FCNTX, VSEQX с VWUAX, VSEQX с PRNHX, VSEQX с VFIAX, VSEQX с FOCKX, VSEQX с VIMAX, VSEQX с SCHM, VSEQX с VTI, VSEQX с BRK-B, VSEQX с VONG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Strategic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.84%
11.47%
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Strategic Equity Fund показал доход в 17.58% с начала года и 36.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Strategic Equity Fund составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года17.58%24.30%
1 месяц2.05%4.09%
6 месяцев10.84%14.29%
1 год36.10%35.42%
5 лет (среднегодовая)13.31%13.95%
10 лет (среднегодовая)10.49%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.02%5.03%5.46%-6.00%3.90%-1.17%7.21%0.44%2.30%-1.10%17.58%
20239.41%-1.40%-4.27%-1.39%-2.02%9.83%4.24%-3.55%-4.66%-5.82%9.25%10.40%19.31%
2022-5.85%0.82%1.87%-6.99%0.92%-10.43%10.50%-2.61%-9.49%11.60%5.14%-5.17%-11.90%
20213.15%6.40%4.05%5.05%1.66%0.54%0.02%3.04%-3.74%4.95%-3.05%5.71%30.83%
2020-2.00%-10.04%-22.80%15.16%7.06%1.43%6.04%3.58%-3.04%0.76%13.07%6.78%10.26%
201911.30%4.90%-0.85%3.05%-7.53%6.81%1.22%-3.12%1.56%1.54%4.20%2.10%26.76%
20184.59%-4.17%0.24%-0.64%4.33%-0.03%1.92%4.80%-1.51%-10.56%0.30%-10.30%-11.86%
20171.36%2.35%-0.69%0.99%-1.46%2.14%1.27%-2.10%3.81%2.09%2.61%0.88%13.90%
2016-7.81%1.19%7.65%-0.18%1.30%-0.66%6.10%0.07%0.33%-3.22%10.36%2.75%17.93%
2015-0.81%4.89%1.07%-1.27%2.04%-1.85%0.75%-5.99%-2.75%5.55%1.20%-3.60%-1.39%
2014-2.03%6.02%0.71%-0.89%2.09%3.28%-2.99%4.78%-3.93%3.31%2.39%0.84%13.85%
20136.71%1.70%4.81%0.82%3.62%-1.37%6.72%-3.61%5.72%4.32%3.23%3.13%41.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSEQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в 12.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Strategic Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.16
2.70
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Strategic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.


1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.52$0.52$0.46$0.53$0.48$0.44$0.40$0.46$0.51$0.51$0.35$0.36

Дивидендный доход

1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%1.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Strategic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2013$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.39%
-1.40%
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Strategic Equity Fund показал максимальную просадку в 63.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 972 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Strategic Equity Fund составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.55%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.97217 янв. 2013 г.1414
-44.08%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.216
-37.2%8 окт. 1997 г.2628 окт. 1998 г.31422 дек. 1999 г.576
-28.13%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.1847 июл. 2003 г.306
-26.1%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.329

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Strategic Equity Fund составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
3.19%
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)