Сравнение VSEQX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или VTI.
Основные характеристики
| VSEQX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.28% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 45.14% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 8.63% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.35% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.99% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.61 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 15.68 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.63% | 12.68% |
| Макс. просадка | -63.55% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и VTI
С начала года, VSEQX показывает доходность 23.28%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и VTI
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и VTI
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.22% | 1.51% | 1.49% | 1.36% | 1.32% | 1.33% | 1.45% | 1.35% | 1.57% | 1.79% | 1.10% | 1.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и VTI
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и VTI
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.