PortfoliosLab logo
Сравнение VSEQX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
184.87%
617.83%
VSEQX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.22

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.13

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.16

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.49

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VSEQX:

11.16%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.10%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VSEQX:

-27.92%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.01% против 11.34% соответственно.


VSEQX

С начала года

-8.83%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-6.74%

5 лет

7.22%

10 лет

1.01%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSEQX и VTI

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSEQX: -0.22
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.13
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSEQX: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSEQX: -0.16
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSEQX: -0.49
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.22
0.50
VSEQX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VTI

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.41%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VTI

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.92%
-10.95%
VSEQX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VTI

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.73% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.73%
14.84%
VSEQX
VTI