Сравнение VSEQX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEQX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 2.83% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.93% против 13.75% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.93%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и VTI
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSEQX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VSEQX
VTI
Сравнение VSEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEQX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.47 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.53 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 7.16 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEQX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и VTI
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.85% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и VTI
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEQX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -55.45% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -8.92% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -25.36% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -35.00% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -5.39% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -8.08% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 2.62% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и VTI
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEQX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.41% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.75% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 19.02% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 17.40% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 18.28% | +3.14% |