PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSEQX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Small and Mid Cap Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.25%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 23.14%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.83% соответственно.

VSEQX

1 день
1.92%
1 месяц
2.33%
6 месяцев
18.65%
С начала года
23.14%
1 год
35.34%
3 года*
21.03%
5 лет*
13.08%
10 лет*
13.25%
Всё время*
10.70%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VSEQX

Vanguard Strategic Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам VSEQX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		23.14%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VSEQX and VTI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.93

The correlation between VSEQX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSEQX и VTI

Секторы
VSEQX
VTI

Технологии

17.5%
36.1%

Промышленность

16.6%
10.2%

Финансовые услуги

15.2%
11.8%

Здравоохранение

11.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.4%

Недвижимость

6.7%
2.3%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

4.9%
1.9%

Коммунальные услуги

4.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.3%

Технологии

VSEQX
17.5%
VTI
36.1%

Промышленность

VSEQX
16.6%
VTI
10.2%

Финансовые услуги

VSEQX
15.2%
VTI
11.8%

Здравоохранение

VSEQX
11.0%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.3%
VTI
9.4%

Недвижимость

VSEQX
6.7%
VTI
2.3%

Энергетика

VSEQX
5.5%
VTI
3.2%

Сырьевые материалы

VSEQX
4.9%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
VTI
2.2%

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.8%
VTI
9.1%

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.6%
VTI
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с FOCKXVSEQX с FCNTXVSEQX с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VSEQX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSEQXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.86

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.57

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.73

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

11.76

+6.17

VSEQX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VTI

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-55.45%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.92%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-19.30%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-25.36%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-35.00%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.31%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-7.98%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.07%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.09%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

10.44%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

13.10%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

17.54%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.32%

+3.04%

Сравнение комиссий VSEQX и VTI

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VTI

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.06%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VSEQX and VTI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to VSEQX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VTI's -55.45%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор