PortfoliosLab logo
Сравнение VSEQX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и FCNTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
526.50%
2,454.98%
VSEQX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.27

FCNTX:

0.38

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.20

FCNTX:

0.67

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.97

FCNTX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.19

FCNTX:

0.42

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.60

FCNTX:

1.43

Индекс Язвы

VSEQX:

11.26%

FCNTX:

5.84%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.10%

FCNTX:

22.21%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

VSEQX:

-27.83%

FCNTX:

-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 1.22% против 12.72% соответственно.


VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.68%

5 лет

6.33%

10 лет

1.22%

FCNTX

С начала года

-4.42%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-6.11%

1 год

9.18%

5 лет

16.01%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSEQX и FCNTX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNTX: 0.39%
График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и FCNTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FCNTX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNTX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSEQX: -0.27
FCNTX: 0.38
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.20
FCNTX: 0.67
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSEQX: 0.97
FCNTX: 1.09
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSEQX: -0.19
FCNTX: 0.42
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSEQX: -0.60
FCNTX: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.38
VSEQX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и FCNTX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FCNTX в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.06%0.08%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и FCNTX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-11.32%
VSEQX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и FCNTX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) имеют волатильность 14.72% и 14.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
14.63%
VSEQX
FCNTX