PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSEQX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - VSEQX tracks the Spliced Small and Mid Cap Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.12%/yr vs 10.94%/yr for SCHM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 17.66%. За последние 10 лет акции VSEQX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 13.12% против 10.94% соответственно.

VSEQX

1 день
0.02%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
13.63%
С начала года
19.38%
1 год
33.72%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
13.12%

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		19.38%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between VSEQX and SCHM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.98

The correlation between VSEQX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSEQX и SCHM

Секторы
VSEQX
SCHM

Технологии

17.5%
22.1%

Промышленность

16.6%
21.7%

Финансовые услуги

15.2%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.8%

Недвижимость

6.7%
6.4%

Энергетика

5.5%
3.4%

Сырьевые материалы

4.9%
4.7%

Коммунальные услуги

4.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.4%

Технологии

VSEQX
17.5%
SCHM
22.1%

Промышленность

VSEQX
16.6%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

VSEQX
15.2%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

VSEQX
11.0%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.3%
SCHM
10.8%

Недвижимость

VSEQX
6.7%
SCHM
6.4%

Энергетика

VSEQX
5.5%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

VSEQX
4.9%
SCHM
4.7%

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.8%
SCHM
2.6%

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.6%
SCHM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с VFMFXVSEQX с FOCKXVSEQX с VTIVSEQX с FCNTXVSEQX с SPY
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

VSEQX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSEQXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.56

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.27

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.77

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.59

10.60

+6.99

VSEQX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SCHM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и SCHM

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-42.43%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-9.32%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-23.27%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-26.46%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-42.43%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-4.56%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-5.63%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.43%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и SCHM

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 2.99%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.18%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.89%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

16.51%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

19.70%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

20.46%

+0.89%

Сравнение комиссий VSEQX и SCHM

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и SCHM

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.35%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VSEQX and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.18%) compared to VSEQX (2.99%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs SCHM's -42.43%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор