Сравнение VSEQX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или SCHM.
Основные характеристики
| VSEQX | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.47% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 42.53% | 34.34% |
| Дох-ть за 3 года | 8.39% | 3.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.21% | 10.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.90% | 10.95% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.48 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 15.05 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 16.64% | 15.41% |
| Макс. просадка | -63.55% | -42.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и SCHM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и SCHM
С начала года, VSEQX показывает доходность 22.47%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 16.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEQX имеют среднегодовую доходность 10.90%, а акции SCHM немного впереди с 10.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и SCHM
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и SCHM
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SCHM в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.23% | 1.51% | 1.49% | 1.36% | 1.32% | 1.33% | 1.45% | 1.35% | 1.57% | 1.79% | 1.10% | 1.20% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.50% | 4.48% | 1.63% | 1.80% | 2.51% | 4.00% | 3.34% | 3.41% | 2.20% | 3.68% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и SCHM
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и SCHM
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.