PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEQX с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с SCHM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или SCHM.

Корреляция

Корреляция между VSEQX и SCHM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.06

SCHM:

0.31

Коэф-т Сортино

VSEQX:

0.10

SCHM:

0.59

Коэф-т Омега

VSEQX:

1.02

SCHM:

1.08

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.04

SCHM:

0.29

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.10

SCHM:

0.92

Индекс Язвы

VSEQX:

12.29%

SCHM:

7.21%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.37%

SCHM:

21.55%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

SCHM:

-42.43%

Текущая просадка

VSEQX:

-21.03%

SCHM:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 1.82% против 9.74% соответственно.

VSEQX

С начала года

-0.11%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-1.71%

5 лет

7.59%

10 лет

1.82%

SCHM

С начала года

0.54%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

-1.78%

1 год

6.54%

5 лет

14.36%

10 лет

9.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSEQX и SCHM

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и SCHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и SCHM

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCHM в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.28%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.40%1.43%1.50%1.67%1.14%1.31%1.48%1.57%1.27%1.51%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и SCHM

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и SCHM

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 5.95% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...