PortfoliosLab logo
Сравнение VSEQX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VFIAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
230.66%
548.42%
VSEQX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.27

VFIAX:

0.54

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.20

VFIAX:

0.87

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.97

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.19

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.60

VFIAX:

2.29

Индекс Язвы

VSEQX:

11.26%

VFIAX:

4.55%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.10%

VFIAX:

19.44%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VSEQX:

-27.83%

VFIAX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 1.01% против 12.05% соответственно.


VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.16%

5 лет

7.24%

10 лет

1.01%

VFIAX

С начала года

-5.69%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.25%

1 год

10.89%

5 лет

16.03%

10 лет

12.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSEQX и VFIAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSEQX: -0.27
VFIAX: 0.54
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.20
VFIAX: 0.87
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSEQX: 0.97
VFIAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSEQX: -0.19
VFIAX: 0.56
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSEQX: -0.60
VFIAX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.54
VSEQX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VFIAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VFIAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.37%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VFIAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-9.86%
VSEQX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VFIAX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеют волатильность 14.72% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
14.22%
VSEQX
VFIAX