PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEQX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSEQX с VFIAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.64%/yr vs 15.59%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 13.64% против 15.59% соответственно.

VSEQX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.02%
С начала года
17.17%
6 месяцев
14.93%
1 год
33.64%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.64%

VFIAX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.86%
1 год
22.31%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.11%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEQX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		17.17%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		8.19%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Correlation

The correlation between VSEQX and VFIAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.90

The correlation between VSEQX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSEQX и VFIAX

Секторы
VSEQX
VFIAX

Технологии

17.4%
39.1%

Промышленность

16.5%
7.6%

Финансовые услуги

14.8%
10.9%

Здравоохранение

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.8%

Недвижимость

6.8%
1.8%

Энергетика

6.0%
3.2%

Коммунальные услуги

4.9%
2.5%

Сырьевые материалы

4.8%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.5%

Технологии

VSEQX
17.4%
VFIAX
39.1%

Промышленность

VSEQX
16.5%
VFIAX
7.6%

Финансовые услуги

VSEQX
14.8%
VFIAX
10.9%

Здравоохранение

VSEQX
10.9%
VFIAX
8.3%

Потребительский циклический сектор

VSEQX
10.4%
VFIAX
9.8%

Недвижимость

VSEQX
6.8%
VFIAX
1.8%

Энергетика

VSEQX
6.0%
VFIAX
3.2%

Коммунальные услуги

VSEQX
4.9%
VFIAX
2.5%

Сырьевые материалы

VSEQX
4.8%
VFIAX
1.7%

Потребительский защитный сектор

VSEQX
3.4%
VFIAX
4.5%

Коммуникационные услуги

VSEQX
3.3%
VFIAX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Equity Fund

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTIVSEQX с PRNHX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

VSEQX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEQX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSEQXVFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.90

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.58

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.67

2.67

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

12.00

+5.93

VSEQX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VFIAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSEQXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-55.20%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.90%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.73%

-18.75%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.73%

-24.53%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-33.83%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.13%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-9.38%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSEQXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.90%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

9.93%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.57%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.00%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

18.08%

+3.33%

Сравнение комиссий VSEQX и VFIAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VFIAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VFIAX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.05%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.52%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

VSEQX and VFIAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.90%) compared to VSEQX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VFIAX's -55.20%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор