Сравнение VSEQX с FOCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX).
VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. FOCKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или FOCKX.
Основные характеристики
| VSEQX | FOCKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.34% | 18.92% |
| Дох-ть за 1 год | 43.59% | 27.68% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 12.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 1.26 |
| Коэф-т Мартина | 15.57 | 3.89 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 16.59% | 20.53% |
| Макс. просадка | -63.55% | -53.34% |
| Текущая просадка | -0.94% | -9.43% |
Корреляция
Корреляция между VSEQX и FOCKX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и FOCKX
С начала года, VSEQX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у FOCKX с доходностью 18.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEQX имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции FOCKX немного впереди с 11.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEQX и FOCKX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FOCKX в 0.73%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSEQX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и FOCKX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FOCKX в 0.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 1.22% | 1.51% | 1.49% | 1.36% | 1.32% | 1.33% | 1.45% | 1.35% | 1.57% | 1.79% | 1.10% | 1.20% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.65% | 12.92% | 13.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и FOCKX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и FOCKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и FOCKX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.