Сравнение VSEQX с FOCKX
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and FOCKX (Fidelity OTC Portfolio Class K) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Spliced Small and Mid Cap Index, while FOCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VSEQX returned 13.25%/yr vs 21.65%/yr for FOCKX. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for FOCKX.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и FOCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEQX показывает доходность 23.14%, что значительно ниже, чем у FOCKX с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям FOCKX по среднегодовой доходности: 13.25% против 21.65% соответственно.
VSEQX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 13.25%
- Всё время*
- 10.70%
FOCKX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 25.13%
- С начала года
- 25.93%
- 1 год
- 43.68%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 21.65%
- Всё время*
- 17.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSEQX и FOCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 23.14% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -11.86% | 12.36% |
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 25.93% | 22.28% | 38.91% | 42.92% | -32.07% | 25.06% | 46.83% | 39.36% | -3.18% | 38.78% |
Correlation
The correlation between VSEQX and FOCKX is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.81 |
The correlation between VSEQX and FOCKX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEQX vs. FOCKX — Ранг доходности на риск
VSEQX
FOCKX
Сравнение VSEQX c FOCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEQX | FOCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.79 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 12.81 | +5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и FOCKX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки FOCKX в -53.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и FOCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEQX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -53.33% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -11.28% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -24.83% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -36.97% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -36.97% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.90% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -8.34% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.32% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и FOCKX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) составляет 3.76%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio Class K (FOCKX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEQX | FOCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.22% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 17.59% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 21.18% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 23.23% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.64% | -1.28% |
Сравнение комиссий VSEQX и FOCKX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FOCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и FOCKX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что больше доходности FOCKX в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCKX Fidelity OTC Portfolio Class K | 6.00% | 7.56% | 16.42% | 0.09% | 3.97% | 11.34% | 6.18% | 7.49% | 7.81% | 4.85% | 3.25% | 5.42% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.06% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
VSEQX and FOCKX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCKX has higher volatility (7.22%) compared to VSEQX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs FOCKX's -53.33%.
VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEQX и FOCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор