Сравнение VSEQX с VFMFX
VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) and VFMFX (Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VFMFX is a Multi-factor fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VSEQX returned 12.13%/yr vs 13.38%/yr for VFMFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSEQX charges 0.17%/yr vs 0.18%/yr for VFMFX.
Доходность
Сравнение доходности VSEQX и VFMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSEQX показывает доходность 17.17%, а VFMFX немного ниже – 16.38%.
VSEQX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 13.64%
VFMFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 16.38%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSEQX и VFMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 17.17% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -15.95% |
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 16.38% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
Correlation
The correlation between VSEQX and VFMFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between VSEQX and VFMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEQX vs. VFMFX — Ранг доходности на риск
VSEQX
VFMFX
Сравнение VSEQX c VFMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSEQX | VFMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 4.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.94 | 16.50 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSEQX и VFMFX
Максимальная просадка VSEQX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VFMFX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VFMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEQX | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -41.18% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -7.31% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -21.18% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -21.18% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.83% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -5.85% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEQX и VFMFX
Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEQX | VFMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.30% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.39% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 13.29% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 17.99% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.20% | +0.21% |
Сравнение комиссий VSEQX и VFMFX
VSEQX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFMFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEQX и VFMFX
Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VFMFX в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 2.35% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 9.52% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VSEQX and VFMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSEQX has higher volatility (4.44%) compared to VFMFX (3.30%). In terms of maximum drawdown, VSEQX dropped -63.55% vs VFMFX's -41.18%.
VFMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEQX и VFMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор