PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSEQX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEQX с VIMAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).

VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSEQX или VIMAX.

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VIMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.06

VIMAX:

0.67

Коэф-т Сортино

VSEQX:

0.10

VIMAX:

1.11

Коэф-т Омега

VSEQX:

1.02

VIMAX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.04

VIMAX:

0.69

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.10

VIMAX:

2.51

Индекс Язвы

VSEQX:

12.29%

VIMAX:

5.21%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.37%

VIMAX:

18.38%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VSEQX:

-21.03%

VIMAX:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 1.82% против 9.38% соответственно.

VSEQX

С начала года

-0.11%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-11.84%

1 год

-1.71%

5 лет

7.59%

10 лет

1.82%

VIMAX

С начала года

4.34%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

1.52%

1 год

12.07%

5 лет

14.02%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSEQX и VIMAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VIMAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VIMAX в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		1.28%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.50%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VIMAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VIMAX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...