PortfoliosLab logo
Сравнение VSEQX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSEQX и VIMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSEQX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
209.15%
786.01%
VSEQX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSEQX:

-0.27

VIMAX:

0.43

Коэф-т Сортино

VSEQX:

-0.20

VIMAX:

0.72

Коэф-т Омега

VSEQX:

0.97

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VSEQX:

-0.19

VIMAX:

0.41

Коэф-т Мартина

VSEQX:

-0.60

VIMAX:

1.58

Индекс Язвы

VSEQX:

11.26%

VIMAX:

4.91%

Дневная вол-ть

VSEQX:

25.10%

VIMAX:

18.22%

Макс. просадка

VSEQX:

-67.44%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VSEQX:

-27.83%

VIMAX:

-10.04%

Доходность по периодам

С начала года, VSEQX показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции VSEQX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 1.22% против 8.77% соответственно.


VSEQX

С начала года

-8.72%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-16.07%

1 год

-6.68%

5 лет

6.33%

10 лет

1.22%

VIMAX

С начала года

-3.44%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-3.49%

1 год

7.20%

5 лет

12.81%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSEQX и VIMAX

VSEQX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSEQX: 0.17%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSEQX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности VSEQX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSEQX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSEQX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VSEQX: -0.27
VIMAX: 0.43
Коэффициент Сортино VSEQX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSEQX: -0.20
VIMAX: 0.72
Коэффициент Омега VSEQX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSEQX: 0.97
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VSEQX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSEQX: -0.19
VIMAX: 0.41
Коэффициент Мартина VSEQX, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VSEQX: -0.60
VIMAX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа VSEQX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEQX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.43
VSEQX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEQX и VIMAX

Дивидендная доходность VSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VIMAX в 1.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund
1.40%1.28%1.51%1.49%1.36%1.32%1.33%1.45%1.35%1.57%1.79%1.10%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VSEQX и VIMAX

Максимальная просадка VSEQX за все время составила -67.44%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEQX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.83%
-10.04%
VSEQX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VSEQX и VIMAX

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 13.15%. Это указывает на то, что VSEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
13.15%
VSEQX
VIMAX