PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-11.00%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

VOLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-2.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с GTAPXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий VOLSX и ASILX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

VOLSX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.23

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

1.72

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.01

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.16

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.23

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.91

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.91

-0.73

Корреляция

Корреляция между VOLSX и ASILX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и ASILX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.45%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и ASILX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-18.36%

-16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-3.62%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-12.30%

-22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-3.61%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-2.49%

-8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.01%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и ASILX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.16%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

4.00%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

6.59%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

8.04%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

9.30%

+9.73%