Сравнение VOLSX с MNWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX).
VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLSX и MNWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLSX и MNWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | -8.13% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 27.64% | 2.00% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | -3.15% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у MNWIX с доходностью -3.15%.
VOLSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
MNWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLSX и MNWIX
VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MNWIX в 0.67%.
Доходность на риск
VOLSX vs. MNWIX — Ранг доходности на риск
VOLSX
MNWIX
Сравнение VOLSX c MNWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и MFS Managed Wealth Fund (MNWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLSX | MNWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 1.56 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.87 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VOLSX и MNWIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLSX и MNWIX
Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности MNWIX в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.38% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.78% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VOLSX и MNWIX
Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки MNWIX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и MNWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -5.57% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -5.57% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -5.57% | -29.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -4.16% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -1.13% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 1.34% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLSX и MNWIX
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLSX | MNWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 2.54% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 4.34% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 5.84% | +12.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 3.84% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 3.77% | +15.30% |