Сравнение VOLSX с AQMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).
VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLSX или AQMIX.
Основные характеристики
| VOLSX | AQMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.09% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | -0.11% |
| Дох-ть за 3 года | -4.54% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | 0.01 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.00 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.12 | -0.07 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 6.11% |
| Дневная вол-ть | 12.41% | 9.99% |
| Макс. просадка | -44.76% | -27.99% |
| Текущая просадка | -13.10% | -8.76% |
Корреляция
Корреляция между VOLSX и AQMIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VOLSX и AQMIX
С начала года, VOLSX показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 4.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLSX и AQMIX
VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOLSX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLSX и AQMIX
Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AQMIX в 8.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 0.24% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 8.06% | 8.41% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 4.49% | 4.50% |
Просадки
Сравнение просадок VOLSX и AQMIX
Максимальная просадка VOLSX за все время составила -44.76%, что больше максимальной просадки AQMIX в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и AQMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOLSX и AQMIX
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.