PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с MNWIXVOLSX с QLEIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNXVOLSX с SAOAXVOLSX с BDMIXVOLSX с QLENX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI

Сравнение комиссий VOLSX и AQMIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.16

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.71

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.92

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

11.52

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.16

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между VOLSX и AQMIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и AQMIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и AQMIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.52%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-5.45%

-11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-13.57%

-21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.94%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.10%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.85%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и AQMIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

2.58%

+4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

6.71%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

9.62%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

11.55%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

10.36%

+8.71%