PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VOLSX с AQMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VOLSX и AQMIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VOLSX с AQMIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOLSX или AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VOLSX:

-0.31

AQMIX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VOLSX:

-0.30

AQMIX:

0.10

Коэф-т Омега

VOLSX:

0.96

AQMIX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VOLSX:

-0.25

AQMIX:

0.02

Коэф-т Мартина

VOLSX:

-0.69

AQMIX:

0.05

Индекс Язвы

VOLSX:

8.65%

AQMIX:

5.78%

Дневная вол-ть

VOLSX:

18.93%

AQMIX:

10.89%

Макс. просадка

VOLSX:

-35.10%

AQMIX:

-26.54%

Текущая просадка

VOLSX:

-17.21%

AQMIX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 2.69%.

VOLSX

С начала года

-13.58%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-5.88%

3 года

5.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AQMIX

С начала года

2.69%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

5.76%

1 год

-0.37%

3 года

7.00%

5 лет

8.15%

10 лет

2.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Сравнение комиссий VOLSX и AQMIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VOLSX и AQMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VOLSX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и AQMIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности AQMIX в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.59%2.24%0.28%0.00%18.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.73%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.11%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и AQMIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и AQMIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и AQMIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...