Сравнение ASILX с CDAZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и CDAZX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-2.41%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.14%
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund	-4.07%	19.20%	19.75%	3.90%	1.31%	20.14%	-6.39%	8.17%	-12.03%	10.32%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у CDAZX с доходностью -4.07%.

ASILX

1 день: -0.07%

1 месяц: -2.68%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 7.77%

3 года*: 11.88%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 8.41%

CDAZX

1 день: -0.73%

1 месяц: -5.39%

С начала года: -4.07%

6 месяцев: 3.53%

1 год: 16.24%

3 года*: 13.51%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Название символа

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с CRIHX ASILX с GARIX ASILX с VMNIX

Часто сравнивают с CDAZX:

CDAZX с QQQ CDAZX с VOO CDAZX с BTPIX CDAZX с WTLS CDAZX с VMNIX CDAZX с SHGTX CDAZX с SMGIX

Сравнение комиссий ASILX и CDAZX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

ASILX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDAZX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASILX	CDAZX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	1.75	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	2.53	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.33	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	2.11	-0.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.16	9.23	-2.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDAZX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASILX	CDAZX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	1.75	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	1.08	-0.17
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.60	+0.31

Корреляция

Корреляция между ASILX и CDAZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и CDAZX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что меньше доходности CDAZX в 24.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.48%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund	24.26%	23.28%	10.21%	1.58%	11.48%	6.28%	0.00%	0.79%	50.33%	3.97%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и CDAZX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASILX	CDAZX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.36%	-30.94%	+12.58%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.62%	-7.32%	+3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.30%	-10.91%	-1.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-7.32%	+3.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.49%	-6.22%	+3.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	1.67%	-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и CDAZX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASILX	CDAZX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	3.00%	-1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.00%	6.97%	-2.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.59%	9.24%	-2.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.04%	9.07%	-1.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	9.99%	-0.69%

Сравнение ASILX с CDAZX

Доходность

Сравнение доходности ASILX и CDAZX

Сравнение доходности по годам ASILX и CDAZX

Доходность по периодам

ASILX

CDAZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASILX и CDAZX

Доходность на риск

ASILX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

ASILX

CDAZX

Сравнение ASILX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASILX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и CDAZX

Просадки

Сравнение просадок ASILX и CDAZX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и CDAZX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)