PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01878T4004
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска11 дек. 2012 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$2,000,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AB Select US Long/Short Portfolio составляет 1.55%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.55%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Select US Long/Short Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.53%
17.08%
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Select US Long/Short Portfolio показал доход в 5.63% с начала года и 14.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Select US Long/Short Portfolio составила 6.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.63%5.90%
1 месяц-0.56%-1.28%
6 месяцев11.01%15.51%
1 год14.89%21.68%
5 лет (среднегодовая)8.24%11.74%
10 лет (среднегодовая)6.86%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.70%4.00%2.52%
2023-2.20%-0.39%4.05%2.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ASILX составляет 90, что означает, что он находится в топ 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ASILX, с текущим значением в 9090
AB Select US Long/Short Portfolio(ASILX)
Ранг коэф-та Шарпа ASILX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ASILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ASILX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ASILX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ASILX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ASILX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ASILX, с текущим значением в 10.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

AB Select US Long/Short Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.11. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.11
1.89
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Select US Long/Short Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.19$0.19$0.80$1.74$0.59$0.47$1.01$0.64$0.00$0.38$0.50$0.17

Дивидендный доход

1.33%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%4.18%1.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Select US Long/Short Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50
2013$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.59%
-3.86%
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Select US Long/Short Portfolio показал максимальную просадку в 18.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка AB Select US Long/Short Portfolio составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-12.3%5 янв. 2022 г.29713 мар. 2023 г.21418 янв. 2024 г.511
-11.48%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.140
-8.73%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.346
-6.84%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11424 июл. 2018 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Select US Long/Short Portfolio составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.42%
3.39%
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio)
Benchmark (^GSPC)