PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) Коэффициент Сортино: 1.72

Коэффициент Сортино ASILX равен 1.72, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.72 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 1 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино ASILX


Ранг коэффициента Сортино ASILX: 69.670
Выше среднего

ASILX опережает 69.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля

Позиция ASILX на рынке

График показывает коэффициент Сортино ASILX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.


  • Красная зона (нижние 25%): 1.01 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.01 до 1.90
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.90 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.42+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.45 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино AB Select US Long/Short Portfolio с другими взаимными фондами в категории Long-Short за несколько временных периодов, показывая, как доходность ASILX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 1 апр. 2026 г..


ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
BDMIXBlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I3.76
VMNIXVanguard Market Neutral Fund Institutional Shares3.25
VMNFXVanguard Market Neutral Fund Investor Shares3.22
QLEIXAQR Long-Short Equity Fund2.98
QLENXAQR Long-Short Equity N2.93
BPLEXBoston Partners Long/Short Equity Fund2.80
GTAPXQuantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio2.66
CDAZXMulti-Manager Directional Alternative Strategies Fund2.53
KCEIXKnights of Columbus Long/Short Equity Fund2.16
SNOIXEasterly Snow Capital Long/Short Opportunity Fund2.05
ASILXAB Select US Long/Short Portfolio1.72

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино ASILX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ASILX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.


Загрузка...

Explore ASILX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.