Сравнение VOLSX с GTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).
VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLSX и GTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLSX и GTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | -8.13% | 2.83% | 15.19% | 24.73% | -29.76% | 27.64% | 2.00% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 2.72% | 12.79% | 13.28% | 4.42% | 3.16% | 17.72% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у GTAPX с доходностью 2.72%.
VOLSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 0.15%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
GTAPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLSX и GTAPX
VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GTAPX в 1.25%.
Доходность на риск
VOLSX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск
VOLSX
GTAPX
Сравнение VOLSX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLSX | GTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.82 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.64 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.33 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.90 | -11.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.82 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.84 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VOLSX и GTAPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLSX и GTAPX
Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLSX ABR 75/25 Volatility Fund | 2.38% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% | 0.00% | 0.00% |
GTAPX Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio | 16.19% | 16.63% | 11.79% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VOLSX и GTAPX
Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и GTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -30.40% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -4.15% | -12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -12.21% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.90% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -7.09% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 1.16% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLSX и GTAPX
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLSX | GTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 1.98% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 5.12% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 8.18% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 10.89% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 10.20% | +8.87% |