PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с QAMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с QAMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и QAMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%9.22%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.36%10.00%17.33%4.71%9.19%12.29%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 1.36%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

QAMNX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.05%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.54%
1 год
7.82%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Federated Hermes MDT Market Neutral A

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QLEIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAXVOLSX с BDMIXVOLSX с QLENX
Часто сравнивают с QAMNX:
QAMNX с BDMIXQAMNX с VMNFXQAMNX с QLEIXQAMNX с GTAPXQAMNX с QMNNXQAMNX с SNOIXQAMNX с SPY

Сравнение комиссий VOLSX и QAMNX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. QAMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг доходности на риск QAMNX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXQAMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.23

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.90

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.27

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

1.97

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

5.71

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. QAMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXQAMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.23

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.87

-0.66

Корреляция

Корреляция между VOLSX и QAMNX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и QAMNX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности QAMNX в 1.51%

TTM20252024202320222021
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.51%1.53%1.85%5.89%11.74%20.80%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и QAMNX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки QAMNX в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и QAMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXQAMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-17.97%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-4.16%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-0.42%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.25%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

1.44%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и QAMNX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXQAMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

1.03%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

4.88%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

6.38%

+12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

14.04%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

14.04%

+5.03%