Сравнение ASILX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и CRIHX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-1.59%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.61%
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	-0.39%	-1.55%	17.72%	6.06%	-4.24%	5.91%	20.44%	12.95%	-8.43%	4.49%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

ASILX

1 день: 0.85%

1 месяц: -1.86%

С начала года: -1.59%

6 месяцев: -0.37%

1 год: 8.61%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 7.32%

10 лет*: 8.50%

CRIHX

1 день: 0.80%

1 месяц: -5.67%

С начала года: -0.39%

6 месяцев: 1.77%

1 год: 8.13%

3 года*: 6.45%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Название символа

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с GARIX ASILX с BIVRX ASILX с VMNIX

Часто сравнивают с CRIHX:

CRIHX с QLEIX CRIHX с SPY CRIHX с SNOIX CRIHX с PHSWX CRIHX с BTPIX CRIHX с MNWIX CRIHX с SPEDX

Сравнение комиссий ASILX и CRIHX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX

CRM Long/Short Opportunities Fund

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

Доходность на риск

ASILX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRIHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASILX	CRIHX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	0.66	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.85	1.03	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.13	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.48	0.91	+1.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.71	2.81	+5.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASILX	CRIHX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	0.66	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.35	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.92	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.46	+0.46

Корреляция

Корреляция между ASILX и CRIHX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и CRIHX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.36%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%
CRIHX CRM Long/Short Opportunities Fund	0.00%	0.00%	8.11%	2.32%	1.55%	0.75%	8.83%	0.03%	1.75%	0.24%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и CRIHX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASILX	CRIHX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.36%	-21.33%	+2.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.62%	-9.07%	+5.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.30%	-15.87%	+3.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.79%	-7.53%	+4.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.49%	-4.15%	+1.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.03%	2.93%	-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и CRIHX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.51%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASILX	CRIHX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.51%	4.72%	-3.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.09%	9.37%	-5.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.63%	13.01%	-6.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.05%	11.10%	-3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	11.01%	-1.71%

Сравнение ASILX с CRIHX

Доходность

Сравнение доходности ASILX и CRIHX

Сравнение доходности по годам ASILX и CRIHX

Доходность по периодам

ASILX

CRIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASILX и CRIHX

Доходность на риск

ASILX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

ASILX

CRIHX

Сравнение ASILX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASILX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и CRIHX

Просадки

Сравнение просадок ASILX и CRIHX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и CRIHX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)