Сравнение ASILX с QLEIX

С начала года, ASILX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у QLEIX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 11.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QLEIX в 6.40%

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и QLEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 3.73%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.