PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.54% соответственно.

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий ASILX и QLEIX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

ASILX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.30

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.98

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.88

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

11.49

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

2.21

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.11

-0.20

Корреляция

Корреляция между ASILX и QLEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и QLEIX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и QLEIX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-38.11%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-6.49%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-17.07%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-38.11%

+19.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.80%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.63%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и QLEIX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.87%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.89%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

8.63%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

10.23%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

10.55%

-1.25%