Сравнение ASILX с ATESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. ATESX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и ATESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и ATESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.23% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | -1.11% | 5.56% | 7.21% | 8.12% | -9.25% | 11.06% | 18.02% | 20.31% | 3.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у ATESX с доходностью -1.11%.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
ATESX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и ATESX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии ATESX в 2.10%.
Доходность на риск
ASILX vs. ATESX — Ранг доходности на риск
ASILX
ATESX
Сравнение ASILX c ATESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | ATESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.05 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.26 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.42 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и ATESX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и ATESX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, тогда как ATESX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
ATESX Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | 7.45% | 0.00% | 0.00% | 11.78% | 7.70% | 6.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и ATESX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что больше максимальной просадки ATESX в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и ATESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -12.87% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -8.92% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -12.87% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.71% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.69% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 4.14% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и ATESX
AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Anchor Risk Managed Equity Strategies Fund (ATESX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ASILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | ATESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.64% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 7.73% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 9.81% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 10.46% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 10.96% | -1.66% |