PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с ABRVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с ABRVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. ABRVX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и ABRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и ABRVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		-2.33%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у ABRVX с доходностью -2.33%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

ABRVX

1 день
2.15%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.63%
1 год
3.14%
3 года*
4.63%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QLEIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNXVOLSX с BDMIX
Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с VTIABRVX с QQQABRVX с ASILXABRVX с BPLEXABRVX с KCEIXABRVX с MNWIX

Сравнение комиссий VOLSX и ABRVX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ABRVX в 1.98%.

ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. ABRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c ABRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXABRVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.30

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.46

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.07

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.36

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

1.03

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. ABRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ABRVX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и ABRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXABRVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.30

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.05

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между VOLSX и ABRVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и ABRVX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ABRVX в 1.29%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.29%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и ABRVX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки ABRVX в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и ABRVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXABRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-29.71%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-10.85%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-29.71%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-14.71%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-11.44%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

3.80%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и ABRVX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXABRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.18%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.07%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

11.61%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

12.46%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

13.64%

+5.43%