PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с ABRVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с ABRVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and ABRVX (ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund) are both Long-Short funds from ABR. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.09%/yr vs 0.95%/yr for ABRVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLSX charges 1.75%/yr vs 1.98%/yr for ABRVX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и ABRVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ABRVX с доходностью 9.21%.

VOLSX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.72%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.69%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

ABRVX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.21%
6 месяцев
8.54%
1 год
20.03%
3 года*
7.88%
5 лет*
0.95%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и ABRVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		6.65%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		9.21%-0.70%11.76%8.89%-27.36%15.95%-0.68%

Correlation

The correlation between VOLSX and ABRVX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.80

The correlation between VOLSX and ABRVX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNX
Часто сравнивают с ABRVX:
ABRVX с SPYABRVX с QQQABRVX с VTIABRVX с ABRSXABRVX с ASILXABRVX с BDMIXABRVX с PHSWX

Доходность на риск

VOLSX vs. ABRVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ABRVX
Ранг доходности на риск ABRVX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c ABRVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXABRVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.14

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.08

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.90

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

10.34

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. ABRVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRVX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и ABRVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXABRVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.14

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и ABRVX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки ABRVX в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и ABRVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXABRVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-29.71%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-6.93%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-20.65%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-29.71%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-4.63%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-11.39%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.94%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и ABRVX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund (ABRVX) имеют волатильность 2.82% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXABRVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.73%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.64%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

9.41%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

12.50%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

13.66%

+5.26%

Сравнение комиссий VOLSX и ABRVX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ABRVX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и ABRVX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ABRVX в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ABRVX
ABR Dynamic Blend Equity & Volatility Fund		1.16%1.26%2.07%0.00%0.00%8.33%24.49%0.80%3.95%3.26%1.29%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.05%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and ABRVX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLSX has higher volatility (2.82%) compared to ABRVX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs ABRVX's -29.71%.

ABRVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и ABRVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор