PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с BLNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASILX с BLNDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и BLNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и BLNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		6.56%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у BLNDX с доходностью 6.56%.

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%

BLNDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
10.64%
1 год
16.23%
3 года*
9.30%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с BIVRXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с DBMFBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с JEPQ

Сравнение комиссий ASILX и BLNDX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии BLNDX в 1.27%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Доходность на риск

ASILX vs. BLNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c BLNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXBLNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.58

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.68

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

5.09

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. BLNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNDX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и BLNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXBLNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.20

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.94

-0.04

Корреляция

Корреляция между ASILX и BLNDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и BLNDX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности BLNDX в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.69%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и BLNDX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, примерно равная максимальной просадке BLNDX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и BLNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASILXBLNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-17.69%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.20%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-17.69%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.35%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.26%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.04%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и BLNDX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASILXBLNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.83%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

9.91%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

13.67%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

11.53%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

11.74%

-2.44%