- Эмитент
- ABR
- Дата выпуска
- 2 авг. 2020 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции VOLSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOLSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,307.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) показал доход в 7.30% с начала года и 26.72% за последние 12 месяцев.
ABR 75/25 Volatility Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VOLSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -15.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VOLSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 12 мая 2025 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | -0.83% | -7.53% | 10.97% | 4.90% | 0.35% | 7.30% | ||||||
| 2025 | 2.23% | -1.64% | -6.38% | -15.42% | 7.71% | 6.72% | 2.34% | 2.09% | 3.70% | 2.63% | -0.09% | 1.14% | 2.83% |
| 2024 | 0.31% | 2.61% | 2.14% | -3.89% | 3.94% | 2.89% | 0.78% | 3.75% | 1.39% | -4.94% | 9.53% | -3.44% | 15.19% |
| 2023 | 10.17% | -2.84% | -0.61% | 4.90% | 0.93% | 6.02% | 1.75% | -3.54% | -5.45% | -2.24% | 9.27% | 5.37% | 24.73% |
| 2022 | -7.05% | -7.19% | 1.06% | -9.98% | -7.00% | -8.53% | 11.25% | -2.84% | -9.64% | 7.02% | 6.43% | -5.43% | -29.76% |
| 2021 | -6.47% | 2.94% | 7.74% | 6.43% | -1.15% | 4.13% | 1.73% | 4.50% | -5.52% | 8.25% | -2.46% | 5.93% | 27.64% |
Метрики бенчмарка
ABR 75/25 Volatility Fund has an annualized alpha of -6.56%, beta of 0.95, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 04, 2020.
- This fund participated in 133.79% of S&P 500 Index downside but only 98.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -6.56% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.56%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 98.66%
- Участие в снижении
- 133.79%
Комиссия
Комиссия VOLSX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOLSX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOLSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.93 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 13.52 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ABR 75/25 Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.03 | $0.00 | $2.03 |
Дивидендный доход | 2.03% | 2.18% | 2.24% | 0.29% | 0.00% | 18.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABR 75/25 Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $2.03 | $2.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ABR 75/25 Volatility Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.10%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 2y 15d | 2y 9moянв. 2022 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.07%апр. 2025 г. | 4mo 15d | 8mo 24d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -13.20%окт. 2020 г. | 2mo 2d | 2mo 12d | 4mo 14dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.37%март 2026 г. | 2mo 16d | 1mo 1d | 3mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.66%май 2021 г. | 2d | 1mo 17d | 1mo 19dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| VOLSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -56.78% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.10% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -18.90% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.10% | -25.43% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -10.72% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.97% | +0.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VOLSX
Добавьте ABR 75/25 Volatility Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOLSX