PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

ABR

Дата выпуска

2 авг. 2020 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия VOLSX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Популярные сравнения:
VOLSX с AQMIX
Популярные сравнения:
VOLSX с AQMIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) показал доход в -13.58% с начала года и -5.88% за последние 12 месяцев.

VOLSX

С начала года

-13.58%

1 месяц

9.04%

6 месяцев

-16.03%

1 год

-5.88%

3 года

5.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOLSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.23%-1.64%-6.38%-15.42%8.53%-13.58%
20240.31%2.61%2.14%-3.89%3.94%2.89%0.78%3.75%1.39%-4.94%9.53%-3.44%15.19%
202310.17%-2.84%-0.61%4.90%0.93%6.02%1.75%-3.54%-5.45%-2.24%9.27%5.37%24.74%
2022-7.05%-7.19%1.06%-9.98%-7.00%-8.53%11.25%-2.84%-9.65%7.02%6.43%-5.43%-29.76%
2021-6.47%2.94%7.74%6.43%-1.15%4.13%1.73%4.50%-5.52%8.25%-2.46%5.93%27.64%
20201.30%-6.22%-5.16%10.54%2.41%2.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VOLSX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VOLSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ABR 75/25 Volatility Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.31
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ABR 75/25 Volatility Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.24$0.24$0.03$0.00$2.04

Дивидендный доход

2.59%2.24%0.28%0.00%18.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ABR 75/25 Volatility Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$2.04$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ABR 75/25 Volatility Fund показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 511 торговых сессий.

Текущая просадка ABR 75/25 Volatility Fund составляет 17.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.1%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.51114 окт. 2024 г.698
-24.07%9 дек. 2024 г.9223 апр. 2025 г.———
-13.2%27 авг. 2020 г.4428 окт. 2020 г.498 янв. 2021 г.93
-8.66%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.3228 июн. 2021 г.35
-8.18%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.1724 февр. 2021 г.23
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...