PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с ABRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с ABRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. ABRSX управляется ABR. Фонд был запущен 1 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и ABRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и ABRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		-14.32%6.22%13.84%38.75%-34.12%40.73%20.11%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно выше, чем у ABRSX с доходностью -14.32%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

ABRSX

1 день
3.89%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-9.86%
1 год
-3.75%
3 года*
9.45%
5 лет*
4.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

ABR 50/50 Volatility Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QLEIXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLENX

Сравнение комиссий VOLSX и ABRSX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ABRSX в 2.00%.

ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. ABRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
ABRSX
Ранг доходности на риск ABRSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c ABRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXABRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.12

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.02

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.00

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.14

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-0.36

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. ABRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа ABRSX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и ABRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXABRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.09

Корреляция

Корреляция между VOLSX и ABRSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и ABRSX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ABRSX в 0.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABRSX
ABR 50/50 Volatility Fund		0.74%0.63%1.04%0.00%0.00%47.19%0.00%10.50%12.88%0.99%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и ABRSX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ABRSX в -49.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и ABRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXABRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-49.78%

+14.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-21.19%

+4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-44.57%

+9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-15.86%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-16.16%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

8.45%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и ABRSX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 7.20%, в то время как у ABR 50/50 Volatility Fund (ABRSX) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXABRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

13.73%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

18.61%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

28.16%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

27.78%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

36.49%

-17.42%