Сравнение ASILX с PWLIX
ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ASILX returned 9.25%/yr vs 4.41%/yr for PWLIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности ASILX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 4.41% соответственно.
ASILX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.25%
PWLIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам ASILX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 4.34% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -1.77% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between ASILX and PWLIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ASILX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASILX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
ASILX
PWLIX
Сравнение ASILX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASILX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.01 | +3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | -0.03 | +13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASILX и PWLIX
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASILX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -26.92% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -10.30% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.94% | -11.74% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -11.74% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -26.92% | +8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -10.30% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.20% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.72% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и PWLIX
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 2.04%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASILX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.28% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 7.02% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 8.89% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 9.02% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 9.04% | +0.26% |
Сравнение комиссий ASILX и PWLIX
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и PWLIX
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности PWLIX в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 12.60% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 5.01% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
ASILX and PWLIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWLIX has higher volatility (3.28%) compared to ASILX (2.04%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs PWLIX's -26.92%.
ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASILX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор