PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASILX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASILX с PWLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, ASILX returned 9.13%/yr vs 4.60%/yr for PWLIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ASILX charges 1.55%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности ASILX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 4.60% соответственно.

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%

PWLIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.18%
3 года*
4.67%
5 лет*
4.35%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASILX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.41%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between ASILX and PWLIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.25

The correlation between ASILX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Select US Long/Short Portfolio

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZXASILX с VMNIX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGXPWLIX с SAOAX

Доходность на риск

ASILX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASILXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.02

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
0.03

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.00

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.02

+3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

-0.06

+15.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASILXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.02

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.49

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.43

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ASILX и PWLIX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASILXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-26.92%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-9.43%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-11.74%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

-11.74%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.36%

-26.92%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.06%

+9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-4.18%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.22%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и PWLIX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.27%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASILXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.58%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

6.55%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

8.43%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

8.96%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

9.00%

+0.29%

Сравнение комиссий ASILX и PWLIX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и PWLIX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности PWLIX в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.67%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

ASILX and PWLIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWLIX has higher volatility (2.58%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, ASILX dropped -18.36% vs PWLIX's -26.92%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASILX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор