Сравнение ASILX с PWLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX).

ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ASILX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASILX и PWLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	-2.41%	9.77%	18.46%	11.06%	-9.94%	17.81%	10.23%	17.17%	-1.61%	12.61%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	9.51%	4.64%	4.65%	4.04%	4.33%	15.15%	-12.66%	9.60%	0.49%	11.80%

Доходность по периодам

С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у PWLIX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции ASILX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.83% соответственно.

ASILX

1 день: -0.07%

1 месяц: -2.68%

С начала года: -2.41%

6 месяцев: -1.15%

1 год: 7.77%

3 года*: 11.88%

5 лет*: 7.29%

10 лет*: 8.41%

PWLIX

1 день: 1.13%

1 месяц: 0.50%

С начала года: 9.51%

6 месяцев: 8.92%

1 год: 6.36%

3 года*: 8.08%

5 лет*: 7.13%

10 лет*: 5.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Select US Long/Short Portfolio

Название символа

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с ASILX:

ASILX с VT ASILX с QLEIX ASILX с BLNDX ASILX с ATESX ASILX с CRIHX ASILX с GARIX ASILX с BIVRX

Часто сравнивают с PWLIX:

PWLIX с VOO PWLIX с SNOIX PWLIX с VMNIX PWLIX с GARIX PWLIX с SAOAX PWLIX с LONGX PWLIX с BIVRX

Сравнение комиссий ASILX и PWLIX

ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии PWLIX в 1.19%.

ASILX

AB Select US Long/Short Portfolio

PWLIX

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Доходность на риск

ASILX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PWLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASILX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ASILX	PWLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.23	0.79	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.72	1.14	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.15	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	1.38	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.16	2.63	+4.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASILX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASILX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASILX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ASILX	PWLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.23	0.79	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.91	0.81	+0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.91	0.65	+0.25
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.91	0.54	+0.37

Корреляция

Корреляция между ASILX и PWLIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и PWLIX

Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности PWLIX в 6.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio	13.48%	13.15%	7.18%	1.41%	6.51%	11.92%	4.28%	3.54%	8.71%	5.03%	0.00%	3.35%
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund	6.07%	6.65%	4.75%	5.51%	14.75%	11.99%	7.31%	6.79%	0.39%	10.82%	4.16%	3.61%

Просадки

Сравнение просадок ASILX и PWLIX

Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и PWLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ASILX	PWLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.36%	-26.92%	+8.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.62%	-5.79%	+2.17%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.30%	-11.74%	-0.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.36%	-26.92%	+8.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	0.00%	-3.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.49%	-4.16%	+1.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.01%	3.03%	-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и PWLIX

Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ASILX	PWLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.16%	2.39%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.00%	6.03%	-2.03%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.59%	9.04%	-2.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.04%	8.86%	-0.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.30%	8.94%	+0.36%

Сравнение ASILX с PWLIX

Доходность

Сравнение доходности ASILX и PWLIX

Сравнение доходности по годам ASILX и PWLIX

Доходность по периодам

ASILX

PWLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ASILX и PWLIX

Доходность на риск

ASILX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

ASILX

PWLIX

Сравнение ASILX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ASILX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASILX и PWLIX

Просадки

Сравнение просадок ASILX и PWLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ASILX и PWLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)