PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.50%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VOLSX charges 1.75%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

VOLSX

1 день
0.17%
1 месяц
6.03%
С начала года
7.30%
6 месяцев
8.42%
1 год
26.72%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		7.30%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%24.09%

Correlation

The correlation between VOLSX and BIVIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

-0.09

The correlation between VOLSX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.20 (3 years) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAXVOLSX с QAMNX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

VOLSX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.26

+2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-0.22

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.98

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.31

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

-0.81

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.26

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.55

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.50

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и BIVIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-20.70%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-20.70%

+8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-20.70%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-20.70%

-14.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.79%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-5.89%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.80%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и BIVIX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 2.83%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

12.08%

-9.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

20.18%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

24.20%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

16.70%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.09%

+1.83%

Сравнение комиссий VOLSX и BIVIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и BIVIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.03%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and BIVIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to VOLSX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs BIVIX's -20.70%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор