PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с BIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 4.23%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VOLSX charges 1.75%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.

VOLSX

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.09%
С начала года
4.71%
6 месяцев
3.63%
1 год
19.70%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		4.71%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%22.32%

Correlation

The correlation between VOLSX and BIVIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

-0.09

The correlation between VOLSX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRSXVOLSX с ABRVXVOLSX с MNWIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

VOLSX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLSXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.44

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.48

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.95

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.43

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

-1.27

+9.26

VOLSX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и BIVIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-26.95%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-26.95%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-26.95%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-26.95%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-23.29%

+20.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-5.97%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

9.13%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и BIVIX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 4.70%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

13.54%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

22.64%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

26.73%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.35%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

17.48%

+1.43%

Сравнение комиссий VOLSX и BIVIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и BIVIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности BIVIX в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.08%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and BIVIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to VOLSX (4.70%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs BIVIX's -26.95%.

VOLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор