PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-8.13%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

VOLSX

1 день
3.22%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-5.09%
1 год
0.15%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QLEIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с BPLEXBIVIX с BIVRXBIVIX с NLSIX

Сравнение комиссий VOLSX и BIVIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.52

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

0.33

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

0.75

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.03

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.03

-0.83

Корреляция

Корреляция между VOLSX и BIVIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и BIVIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.38%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и BIVIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-18.32%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-13.71%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-17.23%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.81%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-5.75%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.36%

6.01%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и BIVIX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 7.20%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.80%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

16.76%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

20.78%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

16.09%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

16.61%

+2.46%