Сравнение ASILX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ASILX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASILX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ASILX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции ASILX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.41% против 11.53% соответственно.
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASILX и VT
ASILX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
ASILX vs. VT — Ранг доходности на риск
ASILX
VT
Сравнение ASILX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASILX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.84 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.83 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 8.51 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASILX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.58 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.67 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.40 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между ASILX и VT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASILX и VT
Дивидендная доходность ASILX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ASILX и VT
Максимальная просадка ASILX за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASILX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASILX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.36% | -50.27% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -11.84% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -26.38% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.36% | -34.24% | +15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -6.89% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.08% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.55% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASILX и VT
Текущая волатильность для AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что ASILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASILX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 6.33% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 9.95% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 17.24% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 15.98% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 17.20% | -7.90% |