PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с ASILX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.16%/yr vs 9.17%/yr for ASILX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.17% соответственно.

VMNFX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.60%
6 месяцев
14.42%
1 год
20.10%
3 года*
13.67%
5 лет*
13.74%
10 лет*
5.16%

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
3.16%
1 год
10.60%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		13.60%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		3.59%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between VMNFX and ASILX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.11

The correlation between VMNFX and ASILX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с CRIHXASILX с ATESXASILX с CDAZX

Доходность на риск

VMNFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.94

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.73

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

2.99

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

11.43

+0.83

VMNFX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ASILX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и ASILX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-18.36%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.61%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-7.94%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-12.30%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-18.36%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.31%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-2.45%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.94%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и ASILX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.14%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

3.92%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

5.58%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.98%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

9.28%

-2.87%

Сравнение комиссий VMNFX и ASILX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и ASILX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности ASILX в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.70%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.09%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and ASILX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNFX has higher volatility (2.28%) compared to ASILX (2.14%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs ASILX's -18.36%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор