Сравнение VMNFX с VIPIX
VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund actively managed by Vanguard, while VIPIX is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.34%/yr vs 2.44%/yr for VIPIX. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VMNFX charges 1.95%/yr vs 0.07%/yr for VIPIX.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и VIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у VIPIX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции VMNFX превзошли акции VIPIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 2.44% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 15.85%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 5.34%
- Всё время*
- 2.76%
VIPIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 3.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VMNFX и VIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 15.11% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.69% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
Correlation
The correlation between VMNFX and VIPIX is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2003 г. | -0.05 |
The correlation between VMNFX and VIPIX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMNFX vs. VIPIX — Ранг доходности на риск
VMNFX
VIPIX
Сравнение VMNFX c VIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMNFX | VIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.09 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | 0.92 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 2.47 | +13.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и VIPIX
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки VIPIX в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMNFX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -15.04% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -2.00% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.44% | -3.84% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -14.33% | +7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -14.33% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.33% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.74% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и VIPIX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMNFX | VIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.75% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.34% | 2.64% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 3.43% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.02% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.35% | +1.08% |
Сравнение комиссий VMNFX и VIPIX
VMNFX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии VIPIX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и VIPIX
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VIPIX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 5.10% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.05% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
VMNFX and VIPIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMNFX has higher volatility (1.81%) compared to VIPIX (0.75%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VIPIX's -15.04%.
VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор