PortfoliosLab logo
Сравнение VMNFX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNFX и VIMAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.54%
789.00%
VMNFX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.04

VIMAX:

0.44

Коэф-т Сортино

VMNFX:

-0.01

VIMAX:

0.73

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.00

VIMAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.05

VIMAX:

0.42

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.11

VIMAX:

1.61

Индекс Язвы

VMNFX:

2.38%

VIMAX:

4.95%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.61%

VIMAX:

18.26%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.30%

VIMAX:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 3.27% против 8.68% соответственно.


VMNFX

С начала года

0.03%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-0.76%

5 лет

8.96%

10 лет

3.27%

VIMAX

С начала года

-3.12%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.56%

5 лет

12.27%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMNFX и VIMAX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.


График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и VIMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.04
VIMAX: 0.44
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: -0.01
VIMAX: 0.73
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.00
VIMAX: 1.10
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.05
VIMAX: 0.42
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VMNFX: -0.11
VIMAX: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
0.44
VMNFX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VIMAX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VIMAX в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.61%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VIMAX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.30%
-9.74%
VMNFX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VIMAX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
13.15%
VMNFX
VIMAX