PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VIMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VIMAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.20%/yr vs 11.91%/yr for VIMAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 5.20% против 11.91% соответственно.

VMNFX

1 день
-0.31%
1 месяц
3.58%
С начала года
14.03%
6 месяцев
14.85%
1 год
20.73%
3 года*
13.81%
5 лет*
13.89%
10 лет*
5.20%

VIMAX

1 день
-0.87%
1 месяц
2.15%
С начала года
10.35%
6 месяцев
8.74%
1 год
16.53%
3 года*
16.24%
5 лет*
7.71%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VIMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		14.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.35%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%

Correlation

The correlation between VMNFX and VIMAX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.01

The correlation between VMNFX and VIMAX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и VIMAX

Секторы
VMNFX
VIMAX

Технологии

4.8%
20.8%

Сырьевые материалы

1.9%
4.0%

Недвижимость

0.1%
5.1%

Коммунальные услуги

-0.1%
7.9%

Финансовые услуги

-0.1%
12.5%

Энергетика

-0.1%
7.9%

Здравоохранение

-0.3%
7.5%

Потребительский циклический сектор

-0.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-1.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

-1.9%
3.0%

Промышленность

-3.0%
17.7%

Технологии

VMNFX
4.8%
VIMAX
20.8%

Сырьевые материалы

VMNFX
1.9%
VIMAX
4.0%

Недвижимость

VMNFX
0.1%
VIMAX
5.1%

Коммунальные услуги

VMNFX
-0.1%
VIMAX
7.9%

Финансовые услуги

VMNFX
-0.1%
VIMAX
12.5%

Энергетика

VMNFX
-0.1%
VIMAX
7.9%

Здравоохранение

VMNFX
-0.3%
VIMAX
7.5%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
-0.5%
VIMAX
8.6%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
-1.0%
VIMAX
4.7%

Коммуникационные услуги

VMNFX
-1.9%
VIMAX
3.0%

Промышленность

VMNFX
-3.0%
VIMAX
17.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX

Доходность на риск

VMNFX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXVIMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.39

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.99

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.24

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

2.19

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

8.22

+4.64

VMNFX vs. VIMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VIMAX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VIMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVIMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-58.88%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-8.13%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-18.93%

+13.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-27.55%

+20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-39.30%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.10%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.16%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VIMAX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVIMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.48%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.77%

9.89%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.83%

12.80%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

17.70%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

18.91%

-12.50%

Сравнение комиссий VMNFX и VIMAX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VIMAX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VIMAX в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.35%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.08%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VIMAX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (4.48%) compared to VMNFX (2.22%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VIMAX's -58.88%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VIMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор