PortfoliosLab logo
Сравнение VMNFX с VMVFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNFX и VMVFX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.89%
121.10%
VMNFX
VMVFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.04

VMVFX:

1.05

Коэф-т Сортино

VMNFX:

-0.01

VMVFX:

1.48

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.00

VMVFX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.05

VMVFX:

1.42

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.11

VMVFX:

6.28

Индекс Язвы

VMNFX:

2.38%

VMVFX:

1.79%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.61%

VMVFX:

10.73%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

VMVFX:

-33.09%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.30%

VMVFX:

-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 3.27% против 6.38% соответственно.


VMNFX

С начала года

0.03%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-0.76%

5 лет

8.96%

10 лет

3.27%

VMVFX

С начала года

4.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

2.39%

1 год

11.86%

5 лет

8.67%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMNFX и VMVFX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.


График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%
График комиссии VMVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVFX: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и VMVFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VMVFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVFX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.04
VMVFX: 1.05
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: -0.01
VMVFX: 1.48
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.00
VMVFX: 1.22
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.05
VMVFX: 1.42
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNFX: -0.11
VMVFX: 6.28

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
1.05
VMNFX
VMVFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VMVFX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VMVFX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares
1.83%1.92%3.05%2.56%3.42%2.03%3.30%2.42%2.31%2.71%1.81%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VMVFX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VMVFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.30%
-1.59%
VMNFX
VMVFX

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VMVFX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
7.64%
VMNFX
VMVFX