PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMNFX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VMVFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.37%/yr vs 9.17%/yr for VMVFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 5.37% против 9.17% соответственно.

VMNFX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
19.07%
С начала года
15.32%
1 год
25.40%
3 года*
13.82%
5 лет*
13.96%
10 лет*
5.37%

VMVFX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
6.71%
С начала года
8.88%
1 год
13.26%
3 года*
13.32%
5 лет*
10.35%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		15.32%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.88%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between VMNFX and VMVFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.06

The correlation between VMNFX and VMVFX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и VMVFX

Секторы
VMNFX
VMVFX

Технологии

4.2%
20.9%

Сырьевые материалы

2.3%
0.2%

Энергетика

0.3%
4.3%

Недвижимость

0.1%
2.8%

Финансовые услуги

0.1%
12.8%

Коммунальные услуги

0.0%
7.1%

Здравоохранение

-0.5%
12.8%

Коммуникационные услуги

-0.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

-1.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

-1.1%
7.9%

Промышленность

-3.8%
11.4%

Технологии

VMNFX
4.2%
VMVFX
20.9%

Сырьевые материалы

VMNFX
2.3%
VMVFX
0.2%

Энергетика

VMNFX
0.3%
VMVFX
4.3%

Недвижимость

VMNFX
0.1%
VMVFX
2.8%

Финансовые услуги

VMNFX
0.1%
VMVFX
12.8%

Коммунальные услуги

VMNFX
0.0%
VMVFX
7.1%

Здравоохранение

VMNFX
-0.5%
VMVFX
12.8%

Коммуникационные услуги

VMNFX
-0.8%
VMVFX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
-1.0%
VMVFX
10.1%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
-1.1%
VMVFX
7.9%

Промышленность

VMNFX
-3.8%
VMVFX
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с NOINXVMVFX с VTWAX

Доходность на риск

VMNFX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
1.97

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.77
2.83

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

2.20

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

8.50

+8.97

VMNFX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VMVFX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-33.09%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-6.27%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-7.96%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-13.02%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-33.09%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.27%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-2.81%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.62%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VMVFX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.02%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

5.53%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.87%

7.02%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

10.77%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

12.43%

-6.00%

Сравнение комиссий VMNFX и VMVFX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VMVFX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VMVFX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.04%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.17%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VMVFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMNFX has higher volatility (2.32%) compared to VMVFX (2.02%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VMVFX's -33.09%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор