PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с VMVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard, while VMVFX is a Global Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.00%/yr vs 9.46%/yr for VMVFX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VMNFX charges 1.31%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 7.99%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 5.00% против 9.46% соответственно.

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%

VMVFX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.55%
С начала года
7.99%
6 месяцев
8.43%
1 год
13.15%
3 года*
13.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		7.99%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Correlation

The correlation between VMNFX and VMVFX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г.

0.06

The correlation between VMNFX and VMVFX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMNFX и VMVFX

Секторы
VMNFX
VMVFX

Финансовые услуги

19.9%
12.8%

Здравоохранение

13.6%
12.8%

Технологии

13.0%
20.9%

Промышленность

12.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.9%

Недвижимость

7.6%
2.8%

Сырьевые материалы

5.6%
0.2%

Энергетика

4.7%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.8%

Коммунальные услуги

3.4%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
10.1%

Финансовые услуги

VMNFX
19.9%
VMVFX
12.8%

Здравоохранение

VMNFX
13.6%
VMVFX
12.8%

Технологии

VMNFX
13.0%
VMVFX
20.9%

Промышленность

VMNFX
12.9%
VMVFX
11.4%

Потребительский циклический сектор

VMNFX
12.7%
VMVFX
7.9%

Недвижимость

VMNFX
7.6%
VMVFX
2.8%

Сырьевые материалы

VMNFX
5.6%
VMVFX
0.2%

Энергетика

VMNFX
4.7%
VMVFX
4.3%

Коммуникационные услуги

VMNFX
3.6%
VMVFX
9.8%

Коммунальные услуги

VMNFX
3.4%
VMVFX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VMNFX
3.0%
VMVFX
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOOVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsaxVMVFX с vtwax

Доходность на риск

VMNFX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.87

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.66

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.03

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

7.92

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.87

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

0.99

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.82

-0.48

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VMVFX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-33.09%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-6.27%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-7.96%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-13.02%

+6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-33.09%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-2.83%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VMVFX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеют волатильность 1.97% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.11%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

6.82%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

10.76%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

12.48%

-6.09%

Сравнение комиссий VMNFX и VMVFX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VMVFX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VMVFX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.24%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and VMVFX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMVFX has higher volatility (1.98%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs VMVFX's -33.09%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор