PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение VMNFX с VMNIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с VMNIX

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или VMNIX.

Корреляция

Корреляция между VMNFX и VMNIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.34%
-3.31%
VMNFX
VMNIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

0.06

VMNIX:

0.08

Коэф-т Сортино

VMNFX:

0.13

VMNIX:

0.15

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.01

VMNIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

0.07

VMNIX:

0.09

Коэф-т Мартина

VMNFX:

0.17

VMNIX:

0.22

Индекс Язвы

VMNFX:

2.26%

VMNIX:

2.25%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.51%

VMNIX:

6.53%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

VMNIX:

-25.35%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.30%

VMNIX:

-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMNFX имеют среднегодовую доходность 3.27%, а акции VMNIX немного впереди с 3.34%.

VMNFX

С начала года

0.03%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

-3.23%

1 год

0.74%

5 лет

8.88%

10 лет

3.27%

VMNIX

С начала года

0.05%

1 месяц

1.35%

6 месяцев

-3.20%

1 год

0.78%

5 лет

8.94%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий VMNFX и VMNIX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VMNIX в 1.25%.

VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
График комиссии VMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNIX: 1.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и VMNIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: 0.04
VMNIX: 0.05
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: 0.11
VMNIX: 0.12
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.01
VMNIX: 1.01
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: 0.05
VMNIX: 0.06
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNFX: 0.13
VMNIX: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNIX равному 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
0.05
VMNFX
VMNIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и VMNIX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VMNIX в 5.74%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.70%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		5.77%5.67%5.15%0.78%0.20%0.85%3.22%1.00%1.16%0.45%0.10%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и VMNIX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, примерно равная максимальной просадке VMNIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и VMNIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.74%
-3.71%
VMNFX
VMNIX

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и VMNIX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) имеют волатильность 2.32% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.35%
VMNFX
VMNIX

Пользовательские портфели с VMNFX или VMNIX

401k
-5%
YTD
VBTLX
VIMAX
VINIX
VSIAX
VTMGX
VBIRX
VFIUX
VAIPX
VWNAX
VSGAX
VIGAX
VCMDX
VGSNX
VMMSX
VMNFX
Alternatives
-11%
YTD
VMNIX
FFGCX
BTC-USD
ASFYX
MFTNX
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
366

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
945

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
231