PortfoliosLab logo
Сравнение VMNFX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMNFX и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.89%
664.93%
VMNFX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.09

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

VMNFX:

-0.08

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

VMNFX:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.11

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.25

SPY:

2.39

Индекс Язвы

VMNFX:

2.36%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.58%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.81%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.23% против 11.95% соответственно.


VMNFX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

-2.19%

1 год

-0.79%

5 лет

8.79%

10 лет

3.23%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMNFX и SPY

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.09
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: -0.08
SPY: 0.89
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 0.99
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.11
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNFX: -0.25
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.54
VMNFX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и SPY

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
5.70%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и SPY

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.81%
-10.54%
VMNFX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и SPY

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.24%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
15.13%
VMNFX
SPY