Сравнение VMNFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или SPY.
Основные характеристики
| VMNFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.28% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 7.62% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 13.89% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.22% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.55% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.13 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.17% | 12.18% |
| Макс. просадка | -25.42% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и SPY
С начала года, VMNFX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.55% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и SPY
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMNFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и SPY
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 4.73% | 5.09% | 0.75% | 0.15% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% | 0.00% | 0.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и SPY
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.