Сравнение VMNFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VMNFX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMNFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 5.66% | 9.27% | 5.78% | 12.23% | 13.48% | 23.24% | -11.58% | -9.57% | 0.60% | -4.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VMNFX показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VMNFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.95% против 14.06% соответственно.
VMNFX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 3.95%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMNFX и SPY
VMNFX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VMNFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VMNFX
SPY
Сравнение VMNFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMNFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.96 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.49 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.53 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 7.27 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMNFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.96 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.73 | 0.70 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VMNFX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMNFX и SPY
Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMNFX Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | 3.32% | 3.53% | 5.61% | 5.09% | 0.75% | 0.16% | 0.81% | 3.16% | 0.94% | 1.07% | 0.38% | 0.02% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VMNFX и SPY
Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMNFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.42% | -55.19% | +28.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -12.05% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -24.50% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.09% | -33.72% | +8.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.53% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -9.09% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.54% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMNFX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.56%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMNFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 5.35% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 9.50% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 19.06% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 17.06% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 17.92% | -11.58% |