PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMNFX с QAMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMNFX с QAMNX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX).

VMNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 нояб. 1998 г.. QAMNX управляется Federated. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMNFX или QAMNX.

Корреляция

Корреляция между VMNFX и QAMNX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и QAMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.52%
12.84%
VMNFX
QAMNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMNFX:

-0.04

QAMNX:

2.07

Коэф-т Сортино

VMNFX:

-0.01

QAMNX:

3.00

Коэф-т Омега

VMNFX:

1.00

QAMNX:

1.38

Коэф-т Кальмара

VMNFX:

-0.05

QAMNX:

0.98

Коэф-т Мартина

VMNFX:

-0.11

QAMNX:

9.86

Индекс Язвы

VMNFX:

2.38%

QAMNX:

1.25%

Дневная вол-ть

VMNFX:

6.61%

QAMNX:

5.97%

Макс. просадка

VMNFX:

-25.93%

QAMNX:

-24.51%

Текущая просадка

VMNFX:

-3.30%

QAMNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у QAMNX с доходностью 4.68%.

VMNFX

С начала года

0.03%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

-1.04%

1 год

-0.76%

5 лет

8.96%

10 лет

3.27%

QAMNX

С начала года

4.68%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

5.50%

1 год

12.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMNFX и QAMNX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QAMNX в 1.86%.

QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A
График комиссии QAMNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAMNX: 1.86%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares
График комиссии VMNFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMNFX: 1.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMNFX и QAMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг риск-скорректированной доходности VMNFX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
QAMNX
Ранг риск-скорректированной доходности QAMNX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAMNX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAMNX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAMNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAMNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAMNX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMNFX c QAMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VMNFX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMNFX: -0.04
QAMNX: 2.07
Коэффициент Сортино VMNFX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMNFX: -0.01
QAMNX: 3.00
Коэффициент Омега VMNFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMNFX: 1.00
QAMNX: 1.38
Коэффициент Кальмара VMNFX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMNFX: -0.05
QAMNX: 0.98
Коэффициент Мартина VMNFX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMNFX: -0.11
QAMNX: 9.86

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QAMNX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и QAMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
2.07
VMNFX
QAMNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и QAMNX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности QAMNX в 1.77%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		5.67%5.61%5.09%0.75%0.15%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
QAMNX
Federated Hermes MDT Market Neutral A		1.77%1.85%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и QAMNX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -25.93%, что больше максимальной просадки QAMNX в -24.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и QAMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.30%
0
VMNFX
QAMNX

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и QAMNX

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Federated Hermes MDT Market Neutral A (QAMNX) имеют волатильность 2.14% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.14%
2.22%
VMNFX
QAMNX