Сравнение VIMSX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMSX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.32% соответственно.
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и VWELX
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMSX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VIMSX
VWELX
Сравнение VIMSX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.81 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.88 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.47 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.69 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и VWELX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и VWELX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и VWELX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -36.12% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -8.03% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -20.88% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -25.33% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.90% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -3.93% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.78% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и VWELX
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMSX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.07% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.66% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 11.88% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 11.12% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 11.50% | +7.42% |