PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и VYM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
352.87%
332.24%
VIMSX
VYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.49

VYM:

0.55

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.80

VYM:

0.86

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.11

VYM:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.47

VYM:

0.60

Коэф-т Мартина

VIMSX:

1.82

VYM:

2.57

Индекс Язвы

VIMSX:

4.89%

VYM:

3.38%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.23%

VYM:

15.84%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

VIMSX:

-9.97%

VYM:

-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.53% против 9.28% соответственно.


VIMSX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.60%

5 лет

13.38%

10 лет

8.53%

VYM

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-3.32%

1 год

7.77%

5 лет

13.55%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и VYM

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMSX: 0.17%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYM: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMSX: 0.49
VYM: 0.55
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMSX: 0.80
VYM: 0.86
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMSX: 1.11
VYM: 1.12
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMSX: 0.47
VYM: 0.60
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMSX: 1.82
VYM: 2.57

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.55
VIMSX
VYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и VYM

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VYM в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.49%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и VYM

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-8.02%
VIMSX
VYM

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и VYM

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 11.36%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
11.36%
VIMSX
VYM