PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
390.39%
552.28%
VIMSX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.49

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.80

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.11

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.47

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

VIMSX:

1.82

VOO:

2.42

Индекс Язвы

VIMSX:

4.89%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.23%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIMSX:

-9.97%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.53% против 12.02% соответственно.


VIMSX

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-3.79%

1 год

7.60%

5 лет

13.38%

10 лет

8.53%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и VOO

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMSX: 0.17%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMSX: 0.49
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMSX: 0.80
VOO: 0.92
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMSX: 1.11
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMSX: 0.47
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMSX: 1.82
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.57
VIMSX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и VOO

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.49%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и VOO

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-10.56%
VIMSX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 13.16%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
13.97%
VIMSX
VOO